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2025-11-19 发布于上海
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AI驱动的金融市场波动预测框架.docx

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AI驱动的金融市场波动预测框架

引言

金融市场作为全球经济的“晴雨表”，其波动受宏观经济指标、政策调整、投资者情绪、突发事件等多维度因素影响，呈现高度非线性、非稳态的复杂特征。传统预测方法如线性回归、ARIMA模型等，因难以捕捉变量间的非线性关系和动态变化，在面对高频数据、非结构化信息（如新闻文本、社交舆情）时往往表现乏力。近年来，人工智能（AI）技术凭借强大的非线性拟合能力、多源数据融合处理效率以及动态学习优化特性，逐渐成为破解金融市场波动预测难题的关键工具。本文将围绕“AI驱动的金融市场波动预测框架”展开系统探讨，通过技术基础解析、框架设计逻辑、关键模块拆解及挑战优化路径四个层面，构建一个