2025年金融风险管理师（FRM）考试题库（附答案和详细解析）（1105）.docxVIP

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金融风险管理师（FRM）模拟试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

1.以下关于VaR（在险价值）的表述中，正确的是？

A.VaR是某一金融资产在未来所有可能损失中的最大值

B.VaR表示在给定置信水平下，某一金融资产或组合在未来特定时期内的最大可能损失

C.VaR仅适用于线性金融工具的风险度量

D.VaR能够完全捕捉极端尾部事件的损失风险

答案：B

解析：VaR（ValueatRisk）的准确定义是“在给定置信水平（如95%或99%）和持有期（如1天或10天）下，某一金融资产或组合在未来特定时期内的最大可能损失”（B正确）。A错误，因VaR是“最大可能损失”而非“

该用户很懒，什么也没介绍

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