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2025年金融风险管理师模型风险分类与评级专题及解析

一、单项选择题（每题1分，共20分。每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

1.在BaselIII框架下，对模型风险资本计提的最核心计量维度是（）

A.模型复杂度B.模型使用频率C.模型不确定性D.模型可解释性

2.若某PD模型在2024年四季度重新校准后，KS指标由0.42降至0.35，则依据OCC2011-12分类，该事件应归为（）

A.模型失效B.模型漂移C.模型误用D.模型缺陷

3.在模型风险评级矩阵中，若影响程度为“高”且发生概率为“中”，则对应的风险等级为（）

A.1级B.2级C.3级D.4级

4.对于使用深度强化学习的高频做市模型，其模型风险首要来源是（）

A.数据时点错位B.奖励函数设计偏差C.过拟合D.市场冲击

5.在模型验证的“challenger框架”中，challenger模型必须满足的前提条件是（）

A.与基准模型使用完全相同变量B.训练窗口完全重叠C.采用不同算法范式D.样本外验证期一致

6.若某ECL模型对宏观经济因子采用蒙特卡洛路径5000条，监管要求最低为2000条，则模型不确定性主要来源于（）

A.路径相关性B.随机数种子C.宏观情景设计D.违约相关性

7.在模型风险分类中，“模型漂移”与“数据漂移”最显著的区别在于（）

A.是否影响变量分布B.是否影响模型参数C.是否影响预测目标D.是否影响业务用途

8.对于使用联邦学习训练的反洗钱模型，其模型风险评级应额外关注的维度是（）

A.节点数据异质性B.通信加密强度C.聚合算法收敛性D.本地模型版本

9.在模型风险事件分级中，导致当日交易亏损超过RWA0.5%的情形应归为（）

A.重大B.较大C.一般D.轻微

10.若某模型在2025年1月触发“黄灯”预警，则按照美联储SR11-7要求，模型owner应在（）工作日内提交整改计划。

A.5B.10C.15D.30

11.在模型风险自评估（MRA）问卷中，对“模型可解释性”打分最低的是（）

A.逻辑回归B.梯度提升树C.卷积神经网络D.朴素贝叶斯

12.对于使用替代数据的信用评分模型，其模型风险评级首要关注（）

A.数据合规性B.数据稳定性C.数据代表性D.数据粒度

13.在模型验证报告模板中，必须包含但常被忽略的章节是（）

A.变量稳定性分析B.模型假设检验C.反向压力测试D.业务反馈循环

14.若某模型在2024年12月因监管新规被强制下线，则该事件应计入（）

A.模型退役风险B.模型合规风险C.模型战略风险D.模型声誉风险

15.在模型风险评级中，使用“模型风险经济资本（MREC）”方法时，置信水平通常选取（）

A.95%B.99%C.99.9%D.99.97%

16.对于使用Transformer架构的市场风险预测模型，其模型风险首要来源是（）

A.注意力权重不可解释B.训练数据泄漏C.位置编码失效D.梯度消失

17.在模型风险分类中，“模型误用”与“模型滥用”最核心差异是（）

A.主观故意B.影响范围C.损失金额D.是否越权

18.若某模型在2025年2月因数据供应商破产导致输入缺失，则该风险应归为（）

A.外部数据风险B.模型缺陷C.操作风险D.技术风险

19.在模型风险评级中，采用“专家打分卡”时，权重最高的维度通常是（）

A.模型影响B.模型复杂度C.模型不确定性D.模型使用频率

20.对于使用量子计算加速的衍生品定价模型，其模型风险首要关注（）

A.量子噪声B.量子比特衰减C.算法可验证性D.量子优势阈值

二、多项选择题（每题2分，共20分。每题至少有两个正确答案，多选、少选、错选均不得分）

21.以下属于模型风险“次生灾害”的有（）

A.模型降级导致资本计提上升B.模型下线引发客户流失C.模型误用引发监管罚款D.模型漂移导致估值误差

22.在模型风险评级中，属于“发生概率”子维度的有（）

A.