辽宁省上半年基金从业资格：投资组合管理试题.docxVIP

辽宁省上半年基金从业资格：投资组合管理试题

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.以下哪项不是基金投资组合管理的目标？()

A.最大化收益

B.最小化风险

C.保证本金安全

D.提高资金流动性

2.基金资产配置的核心原则不包括以下哪项？()

A.分散投资

B.分期投资

C.分级投资

D.分配投资

3.以下哪项不属于基金投资组合管理的风险类型？()

A.市场风险

B.流动性风险

C.利率风险

D.信用风险

4.在基金投资组合管理中，以下哪项不是影响风险收益特性的因素？()

A.投资期限

B.投资组合的分散程度

C.基金规模

D.投资者心理素质

5.以下哪项不是基金投资组合业绩评价的指标？()

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.调整后收益

D.投资组合成本

6.在基金投资组合管理中，以下哪项不是风险控制的方法？()

A.定期审查

B.风险限额

C.量化模型

D.质量控制

7.以下哪项不是基金投资组合管理的风险分散策略？()

A.行业分散

B.地域分散

C.市场分散

D.风险分散

8.基金投资组合管理中的再平衡是指什么？()

A.调整投资组合的资产配置

B.增加或减少基金投资

C.修改基金投资策略

D.重新分配基金份额

9.在基金投资组合管理中，以下哪项不是投资组合的构成要素？()

A.资产配置

B.风险管理

C.投资策略

D.投资者心理

二、多选题(共5题)

10.基金投资组合管理中，以下哪些属于被动管理策略的特点？()

A.试图复制市场指数的表现

B.避免频繁交易以降低成本

C.不考虑市场时机

D.需要频繁调整投资组合

11.在基金投资组合管理中，以下哪些因素会影响投资者的风险承受能力？()

A.投资者的年龄

B.投资者的收入水平

C.投资者的财富水平

D.投资者的投资经验

12.以下哪些属于基金投资组合风险管理的方法？()

A.风险分散

B.风险控制

C.风险规避

D.风险转移

13.在基金投资组合管理中，以下哪些是投资组合业绩评价的指标？()

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.调整后收益

D.投资组合成本

14.基金投资组合管理中，以下哪些是投资组合再平衡的原因？()

A.投资组合偏离了既定目标

B.市场条件的变化

C.投资者的风险承受能力变化

D.投资者对收益和风险的需求变化

三、填空题(共5题)

15.基金投资组合管理中的资产配置是指根据基金的投资目标和风险承受能力，对资产类别进行分配的过程。

16.夏普比率是用来衡量投资组合单位风险所获得的超额回报的指标，其计算公式为（投资组合收益率-无风险收益率）/投资组合的标准差。

17.基金投资组合管理中，为了降低风险，通常采取的风险分散策略之一是选择不同行业的股票。

18.基金投资组合管理中的再平衡是指定期对投资组合的资产配置进行调整，以保持其符合预定的风险收益目标。

19.基金投资组合管理中的投资策略包括被动策略和主动策略，其中被动策略的主要目的是复制某一市场指数的表现。

四、判断题(共5题)

20.基金投资组合管理的目标是追求绝对收益，不考虑市场风险。()

A.正确B.错误

21.投资组合的多元化程度越高，其风险就越高。()

A.正确B.错误

22.在基金投资组合管理中，投资策略的选择不会影响资产配置的结果。()

A.正确B.错误

23.基金投资组合管理中，风险控制的主要目的是为了降低收益。()

A.正确B.错误

24.夏普比率是衡量投资组合风险和收益的相对指标，夏普比率越高，投资组合的表现越好。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.什么是资产配置？它在基金投资组合管理中扮演什么角色？

26.什么是再平衡？为什么在基金投资组合管理中需要进行再平衡？

27.什么是风险分散？它如何帮助降低投资组合的风险？

28.什么是夏普比率？它如何反映投资组合的风险调整后收益？

29.在基金投资组合管理中，主动管理和被动管理有哪些区别？

辽宁省上半年基金从业资格：投资组合管理试题

一、单选题(共10题)

1.【答案】C

【解析】基金投资组合管理的目标是实现收益最大化、风险最小化以及资金流动性的平衡，而不是单纯保证本金