2025年经济学考研计量经济学专项训练模拟试卷（含答案）.docxVIP

2025年经济学考研计量经济学专项训练模拟试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每小题2分，共20分。请将正确选项的代表字母填写在答题纸上。）

1.在经典的线性回归模型中，OLS估计量是最佳线性无偏估计量（BLUE）的前提条件不包括：

A.线性关系

B.样本量足够大

C.无完全多重共线性

D.误差项具有零均值

2.如果OLS模型的误差项存在序列相关，那么OLS估计量将：

A.仍然是无偏的

B.是有偏且不一致的

C.仍然是无偏但不再是最有效的

D.是有偏但可能是一致的

3.在进行异方差检验时，如果White检验的卡方统计量显著，则表明：

A.存在异方差，应使用加权OLS

B.不存在异方差

C.模型设定错误

D.只能说明存在序列相关

4.多重共线性是指模型中：

A.误差项与一个或多个解释变量相关

B.解释变量之间存在高度线性相关关系

C.样本量过小

D.模型中包含了不必要的解释变量

5.在解释变量的样本观测值都相等的情况下，下列模型中，OLS估计量是最有效的：

A.OLS模型

B.广义最小二乘法（GLS）模型

C.加权最小二乘法（WLS）模型

D.以上都不是

6.t检验主要用于检验：

A.模型的整体显著性

B.模型参数之间是否存在线性关系

C.某个解释变量系数是否显著异于零

D.误差项是否存在异方差

7.F检验主要用于检验：

A.模型的整体显著性

B.某个解释变量系数是否显著异于零

C.误差项是否存在自相关

D.解释变量之间是否存在多重共线性

8.设定过少的解释变量可能导致：

A.模型出现异方差

B.模型出现序列相关

C.模型出现遗漏变量偏误

D.模型出现完全多重共线性

9.单位根检验主要用于检验时间序列数据是否：

A.存在异方差

B.存在自相关

C.是平稳的

D.是非平稳的

10.协整检验主要用于检验：

A.时间序列数据的平稳性

B.误差项是否存在自相关

C.两个或多个非平稳时间序列之间是否存在长期稳定的均衡关系

D.模型的整体显著性

二、简答题（每小题5分，共25分。请将答案写在答题纸上。）

1.请简述OLS估计量的基本计算公式（用矩阵形式或普通形式皆可）。

2.请解释什么是序列相关？它可能产生什么后果？

3.请简述Breusch-Pagan（BP）异方差检验的基本思想。

4.请说明在什么情况下需要进行变量变换（如对数变换、差分变换等）？变换的目的是什么？

5.请简述固定效应模型（FE）与随机效应模型（RE）的主要区别，以及如何进行两者之间的选择？

三、计算题（每小题10分，共30分。请将计算过程和结果写在答题纸上。）

1.考虑以下回归模型：Y=β?+β?X?+β?X?+u

假设根据某样本数据估计得到以下结果：

?=10+2X?-1.5X?

标准误差：SE(β?)=0.8,SE(β?)=0.5

检验统计量：t(β?)=2.5,t(β?)=-3.0

请解释t(β?)=2.5的含义，并检验β?的显著性（α=0.05）。

2.假设对某变量Y和解释变量X进行回归，得到以下输出结果（部分）：

R-squared=0.64,AdjustedR-squared=0.62,F(1,48)=45.0

请解释R-squared和AdjustedR-squared的区别，并检验模型的整体显著性（α=0.05）。

3.某研究者估计了一个包含时间趋势变量T的模型：Y=β?+β?T+β?X+u，样本量为100。得到的OLS估计结果显示R-squared为0.70。研究者担心模型中可能存在序列相关。他进行了Breusch-Godfrey（BG）检验，得到λ=0.15。请问根据λ的值，你能得出什么初步结论？（假设检验水平α=0.05）

四、实证分析题（共25分。请将答案写在答题纸上。）

假设你正在研究居民消费支出（Consumption,Y）与居民可支配收入（Income,X）之间的关系。你收集了某地区1978年至2022年（共45年）的时间序列数据，并估