第二章简单线性回归.pptVIP

运用可决系数时应注意：

●可决系数只是说明列入模型的所有解释变量对被解释变量的联合的影响程度，不说明模型中每个解释变量的影响程度（在多元中）●如果回归的主要目的是经济结构分析，不能只追求高的可决系数，而是要得到总体回归系数可信的估计量。可决系数高并不一定每个回归系数都可信任。●如果主要目的只是为了预测被解释变量值，不是为了正确估计回归系数，一般可考虑有较高的可决系数。*第58页，共113页，星期日，2025年，2月5日*第四节?回归系数的区间估计和假设检验为什么要作区间估计？OLS估计只是通过样本得到的点估计，不一定等于真实参数，还需要找到真实参数的可能范围，并说明其可靠性为什么要作假设检验？OLS估计只是用样本估计的结果，是否可靠？是否抽样的偶然结果？还有待统计检验。区间估计和假设检验都是建立在确定参数估计值概率分布性质的基础上。第59页，共113页，星期日，2025年，2月5日*

1、OLS估计的分布性质基本思想是随机变量，必须确定其分布性质才可能进行区间估计和假设检验怎样确定的分布性质呢?是服从正态分布的随机变量，决定了也是服从正态分布的随机变量，是的线性函数，决定了也是服从正态分布的随机变量正态正态正态只要确定的期望和方差，即可确定的分布性质第60页，共113页，星期日，2025年，2月5日*●的期望：(无偏估计）●的方差和标准误差(证明见P38，要求看懂！)(标准误差是方差的平方根)注意：以上各式中未知但是常数，其余均是已知的样本观测值，这时和都不是随机变量。的期望和方差第61页，共113页，星期日，2025年，2月5日*基本思想：是的方差，而不能直接观测，只能从由样本得到的去获得有关的某些信息，去对作出估计。可以证明（见附录2.2)其无偏估计为(n-2为自由度,即可自由变化的样本观测值个数)注意区别：是未知的确定的常数；是由样本信息估计的，是个随机变量对随机扰动项方差的估计第62页，共113页，星期日，2025年，2月5日*对作标准化变换为什么要对作标准化变换?在正态性假定下，由前面的分析已知但在对一般正态变量作实际分析时，要具体确定的取值及对应的概率是很麻烦的，为了便于直接利用“标准化正态分布的临界值”，需要对作标准化变换。标准化的方式：第63页，共113页，星期日，2025年，2月5日*

●在已知时对作标准化变换，所得Z统计量为标准正态变量。

（1）已知时，对作标准化变换注意:这时和都不是随机变量(X、、都是非随机的）第64页，共113页，星期日，2025年，2月5日*

条件：当未知时，可用（随机变量）代替去估计

参数的标准误差。这时参数估计的标准误差是个随机变量。

●样本为大样本时,作标准化变换所得的统计量Zk，也可以

视为标准正态变量（根据中心极限定理）。

●样本为小样本时，

用估计的参数标准误差对作标准化变换，所得的统计量用t表示，这时t将不再服从正态分布，而是服从t分布（注意这时分母是随机变量）：（2）未知时，对作标准化变换第65页，共113页，星期日，2025年，2月5日2、回归系数的区间估计

基本思想：对参数作出的点估计是随