22 期权与公司理财.pptxVIP

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2025-11-26 发布于浙江
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公司理财第13版

作者：StephenA.Ross/RandolphW.Westerfield/JeffreyF.Jaffe/BradfordD.Jordan;关键概念与技能;章节大纲;22.1期权;

22.2看涨期权

;更多关于认购期权的信息;认购期权到期时的定价;认购期权收益-I;看涨期权利润;认购期权利润;22.3看跌期权;到期时看跌期权定价;看跌期权收益-I;看跌期权利润;期权价值;22.4售出期权;看跌期权收益–II;看跌期权利润–II;重新审视期权图表;22.5期权报价–I;期权报价–II;期权报价–III;期权报价–IV;期权报价–V;期权报价–VI;期权报价–VII;22.6期权组合;保护性看跌期权策略（收益）;保护性看跌期权策略（利润）;备兑看涨期权策略;看跌期权-看涨期权平价关系：;看跌期权-看涨期权平价关系–I;看跌期权-看涨期权平价关系–II;22.7期权定价;美式看涨期权;期权价值决定因素;

22.8期权定价公式

;二项期权定价模型–I;二项期权定价模型–II;二项期权定价模型–III;二项期权定价模型–IV;二项期权定价模型–V;二项期权定价模型–VI;Delta–I;Delta–II;风险中性方法-I;风险中性方法-II;风险中性方法-III;风险中性估值示例-I;风险中性估值示例-II;风险中性估值示例-III;风险中性估值示例-IV;风险中性估值与复制组合;布莱克-斯科尔斯模型（Black-ScholesModel）-I;

布莱克-斯科尔斯模型（Black-ScholesModel）-II;布莱克-斯科尔斯模型（Black-ScholesModel）-III;布莱克-斯科尔斯模型（Black-ScholesModel）–IV;22.9视为期权的股票和债券–I;股票和债券作为期权–II;股票和债券作为期权–III;22.10期权和公司选择：一些实证应用;示例-I;示例-II;示例-III;并购结论;期权与资本预算-I;示例：低NPV-I;示例：低净现值-II;示例：负净现值-I;示例：负净现值（NPV）-II;示例：负净现值（NPV）-III;选项和资本预算-II;22.11项目投资和期权;快速测验;EndofMainContent;AccessibilityContent:TextAlternativesforImages;ProtectivePutStrategy(Payoffs)–TextAlternative;ProtectivePutStrategy(Profits)–TextAlternative;CoveredCallStrategy–TextAlternative;LongStraddle–TextAlternative;ShortStraddle–TextAlternative;Put-CallParity:

–TextAlternative;Put-CallParity–I–TextAlternative;Put-CallParity–II–TextAlternative;AmericanCall–TextAlternative;BinomialOptionPricingModel–I–TextAlternative;BinomialOptionPricingModel–II–TextAlternative;BinomialOptionPricingModel–III–TextAlternative;BinomialOptionPricingModel–IV–TextAlternative;BinomialOptionPricingModel–V–TextAlternative;BinomialOptionPricingModel–VI–TextAlternative;TheRisk-NeutralApproach–I–TextAlternative;TheRisk-NeutralApproach–II–TextAlternative;TheRisk-NeutralApproach–III–TextAlternative;ExampleofRisk-NeutralValuation–I–TextAlter