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2025年大学《经济统计学-时间序列分析》考试参考题库及答案解析?

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一、选择题

1.时间序列分析中，描述数据长期趋势的方法不包括（）

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.时间趋势回归模型

D.爆炸指数法

答案：D

解析：时间序列分析中，移动平均法、指数平滑法和时间趋势回归模型都是常用的描述数据长期趋势的方法。爆炸指数法不属于时间序列分析中描述长期趋势的方法，故选D。

2.在时间序列分解法中，通常将时间序列分解为（）

A.趋势成分和季节成分

B.趋势成分和随机成分

C.季节成分和随机成分

D.长期成分和短期成分

答案：B

解析：时间序列分解法通常将时间序列分解为趋势成分和随机成分。趋势成分反映数据长期的、系统的变化，随机成分则反映数据的短期波动和随机变化。

3.时间序列的平稳性是指（）

A.数据呈线性关系

B.数据均值和方差随时间变化

C.数据均值和方差不随时间变化

D.数据呈周期性变化

答案：C

解析：时间序列的平稳性是指数据的统计特性（如均值和方差）不随时间变化。如果一个时间序列是平稳的，那么它的均值和方差是常数，且自协方差只依赖于时间间隔，不依赖于时间点。

4.某时间序列的样本容量为n，计算其自协方差的公式是（）

A.Cov(Xt,Xt-k)

B.E[(Xt-E[Xt])(Xt-k-E[Xt-k])]

C.(1/n)*Σ(Xt-E[Xt])(Xt-k-E[Xt-k])

D.(1/(n-k))*Σ(Xt-E[Xt])(Xt-k-E[Xt-k])

答案：C

解析：自协方差是衡量时间序列中不同时间点之间协方差的一种统计量。其计算公式为(1/n)*Σ(Xt-E[Xt])(Xt-k-E[Xt-k])，其中n是样本容量，t和t-k是时间点，E[Xt]是时间序列的均值。

5.时间序列的差分操作主要用于（）

A.提高数据精度

B.平稳化时间序列

C.增加数据量

D.改变数据分布

答案：B

解析：时间序列的差分操作主要用于平稳化时间序列。通过差分操作，可以消除时间序列中的非平稳性，使其变得平稳，从而更容易进行时间序列分析。

6.时间序列的移动平均法中，移动窗口的大小（）

A.越大，平滑效果越好

B.越小，平滑效果越好

C.与平滑效果无关

D.越大，噪声抑制能力越差

答案：A

解析：时间序列的移动平均法中，移动窗口的大小越大，平滑效果越好。较大的移动窗口可以更好地平滑时间序列中的短期波动，从而更好地反映数据的长期趋势。

7.时间序列的指数平滑法中，平滑系数α的取值范围是（）

A.0到1之间

B.-1到1之间

C.0到无穷大之间

D.无穷大到正无穷大之间

答案：A

解析：时间序列的指数平滑法中，平滑系数α的取值范围是0到1之间。α值越大，近期的数据对平滑值的影响越大；α值越小，近期的数据对平滑值的影响越小。

8.时间序列的ARIMA模型中，p、d、q分别代表（）

A.自回归阶数、差分阶数、移动平均阶数

B.差分阶数、自回归阶数、移动平均阶数

C.移动平均阶数、自回归阶数、差分阶数

D.自回归阶数、移动平均阶数、差分阶数

答案：A

解析：时间序列的ARIMA模型中，p、d、q分别代表自回归阶数、差分阶数、移动平均阶数。p表示自回归部分的阶数，d表示差分部分的阶数，q表示移动平均部分的阶数。

9.时间序列的周期性变化通常表现为（）

A.数据呈线性趋势

B.数据在特定时间间隔内重复出现

C.数据均值和方差随时间变化

D.数据呈指数增长趋势

答案：B

解析：时间序列的周期性变化通常表现为数据在特定时间间隔内重复出现。周期性变化是指数据在固定的时间间隔内表现出相似的模式或行为，例如季节性变化就是一种常见的周期性变化。

10.时间序列的预测方法中，最简单的方法是（）

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.时间趋势回归模型

D.ARIMA模型

答案：A

解析：时间序列的预测方法中，最简单的方法是移动平均法。移动平均法通过计算过去一段时间内数据的平均值来进行预测，简单易行，适用于短期预测。相比之下，指数平滑法、时间趋势回归模型和ARIMA模型都更加复杂，需要更多的计算和参数调整。

11.时间序列的分解法中，通常使用移动平均法来估计（）

A.趋势成分

B.季节成分

C.随机成分

D.循环成分

答案：A

解析：时间序列的分解法中，移动平均法常用于平滑数据，以剔除随机波动，从而更清晰地估计出趋势成分。通过选择合适的移动窗口大小，可以有效地平滑季节性或周期性波动，从而分离出趋势。

12.时间序列的平稳性检验中，常用