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双均线策略的实证分析

【摘要】随着技术的发展，我国量化投资行业发展迅速，国内量化CTA策略规模日益扩大。本文主要介绍了其中的双均线策略，选取了2012年到2020年我国商品期货市场18个期货品种，在聚宽平台对其中的单个和多个品种组合进行回测。研究表明，双均线策略受品种特性影响大，而多品种的组合虽累计收益略有下降，但最大回撤和波动率也进一步降低；其中，低相关性的品种能够对降低风险起到一定作用，更多的品种为策略操作提供了更大的灵活性。

【关键词】量化投资；CTA策略；双均线策略；多品种组合

1.绪论

1.1.研究背景

近年来，随着信息技术的飞速发展，金融工程技术日新月异，依靠数据建模和程序化交易