带干扰的广义FGM copula相关风险模型的深度解析与应用.docx

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2025-11-23 发布于上海
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带干扰的广义FGMcopula相关风险模型的深度解析与应用

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今全球化的金融市场中，风险度量与管理始终是金融领域的核心议题，对金融机构、投资者以及整个金融体系的稳定与发展都有着至关重要的意义。金融市场犹如一片波涛汹涌的海洋，充满了不确定性和复杂性。股票市场中，股价可能会因宏观经济数据的公布、企业财报的好坏、地缘政治冲突等因素而大幅波动；债券市场面临着利率风险、信用风险，利率的微小变动可能导致债券价格的显著变化，债券发行人的信用状况恶化则可能引发违约风险；外汇市场受各国经济政策、国际贸易收支、投资者情绪等多重因素影响，汇率波动频繁。这些风险相互交织、相互影