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2025年特许金融分析师机构抵押贷款支持证券的久期与提前偿付模型专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在抵押贷款支持证券（MBS）的久期分析中，以下哪项因素对有效久期的影响最为显著？

A、债券的票面利率

B、提前偿付速度的变化

C、市场利率的波动性

D、债券的剩余期限

【答案】B

【解析】正确答案是B。有效久期衡量的是MBS价格对利率变化的敏感性，而MBS的现金流高度依赖于提前偿付行为。提前偿付速度的变化会直接影响现金流的时点和金额，从而显著影响有效久期。A、C、D虽然也会影响久期，但相对

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