2025年特许金融分析师流动性风险管理与投资组合专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师流动性风险管理与投资组合专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在流动性风险管理中，哪项指标最能反映银行在极端市场条件下应对短期资金外流的能力？

A、存贷比

B、流动性覆盖率（LCR）

C、净稳定资金比率（NSFR）

D、不良贷款率

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性覆盖率（LCR）专门衡量银行在30天极端压力情景下高质量流动性资产覆盖短期资金净流出的能力，是短期流动性风险的核心指标。A选项存贷比是传统指标但不够全面；C选项NSFR关注中长期资金结构；D选项不良贷款率反映信用风

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