2025年特许金融分析师时间序列模型的白噪声检验与残差分析专题试卷及解析.docxVIP

2025年特许金融分析师时间序列模型的白噪声检验与残差分析专题试卷及解析.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

2025年特许金融分析师时间序列模型的白噪声检验与残差分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在时间序列分析中，白噪声序列的核心特征是什么？

A、均值非零且方差随时间变化

B、均值为零、方差恒定且序列无自相关

C、均值和方差均随时间变化

D、序列存在明显的季节性波动

【答案】B

【解析】正确答案是B。白噪声序列的定义要求均值为零、方差恒定（同方差性）且序列不存在自相关性。选项A描述的是非平稳序列特征；选项C不符合白噪声的平稳性要求；选项D涉及季节性，与白噪声无关。知识点：白噪声的基本性质。易错

妙笔如花

咨询Ta 进入空间

更多 >