优化模型求解方法：直接搜索法与蒙特卡罗法.pdfVIP

求解优化模型近似最优解的方法

1.直接搜索法

2.蒙特卡罗法

注：这里采用了伪代码来描述这些算法。

YongZhang

法

。

1.直接搜索算法

下面举例说明。设所要求解的模型如下：

minf(x)

g(x)0





lxu

111

st

..



lxu

222

T

x(x,x)

12

输入：l,l,u,u,n,目标函数及约束条件//n划分网格数

1212

s1=(u-l)/n;s2=(u-l)/n;

1122

Tmin=inf;//inf为一个很大的数

Forx=ltousteps1do

111

Forx=ltousteps2do

222

x=[x,x];

12

Iff(x)Tminandg(x)=0Then

Tmin=f(x);//最优值

Tx=x;//决策

EndIf输出：

EndFor//l1Tmin最优目标函数值

EndFor//l2Tx最优决策变量取值

值

值

2.蒙特卡罗法

输入：l,l,u,u,count//count模拟的随机点个数

1212

Tmin=inf;//inf为一个很大的数

Fori=1tocountdorand为产生(0,1)上均匀

分布的随机数；对于C

x=l+(u-l)*rand;

1111语言等:rand可以用

x=l+(u-l)*rand;

2222

random()/MaxInt代替.