2025年特许金融分析师使用期货与期权进行投资组合再平衡专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师使用期货与期权进行投资组合再平衡专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、某基金经理希望降低其股票投资组合的系统性风险，同时保持对特定行业股票的敞口，最合适的工具是？

A、股指期货

B、个股期货

C、看涨期权

D、看跌期权

【答案】A

【解析】正确答案是A。股指期货可以有效对冲系统性风险，同时不影响个股选择。B选项个股期货会影响特定行业敞口，C和D期权策略会改变收益特征。知识点：期货对冲原理。易错点：混淆系统性风险和个股风险的对冲工具选择。

2、当投资组合需要临时增加债券配置但

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