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2025年特许金融分析师投资组合管理：投资组合绩效评估初步指标专题试卷及解析

2025年特许金融分析师投资组合管理：投资组合绩效评估初步指标专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在评估投资组合绩效时，夏普比率主要用于衡量什么？

A、投资组合的绝对收益水平

B、投资组合承担每单位总风险所获得的超额收益

C、投资组合相对于市场基准的表现

D、投资组合的下行风险控制能力

【答案】B

【解析】正确答案是B。夏普比率的核心是衡量投资组合每单位总风险（标准差）所能获得的超额收益（超过无风险利率的部分）。知识点：夏普比率是风险调整后收益的重要指标。易错点：容易与特雷诺比率混淆，后者