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2025年特许金融分析师投资组合绩效评估进阶：单因素资产配置归因模型专题试卷及解析

2025年特许金融分析师投资组合绩效评估进阶：单因素资产配置归因模型专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在单因素资产配置归因模型中，资产配置决策对投资组合超额收益的贡献主要来源于什么？

A、个股选择能力

B、行业轮动策略

C、战略资产配置与基准配置的差异

D、交易成本控制

【答案】C

【解析】正确答案是C。单因素资产配置归因模型的核心在于衡量资产配置决策对组合收益的影响，即比较投资组合的实际资产配置比例与基准配置比例之间的差异所带来的收益贡献。A选项个股选择能力属于证券选择归因的范畴