2025年特许金融分析师衍生品定价中的数值方法专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师衍生品定价中的数值方法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在蒙特卡洛模拟中，为了减少估计值的方差，最常用的技术是？

A、增加模拟次数

B、使用对偶变量法

C、缩短时间步长

D、使用更复杂的随机数生成器

【答案】B

【解析】正确答案是B。对偶变量法是一种方差减少技术，通过使用负相关的随机数路径来降低估计方差。A选项虽然能提高精度但效率低下；C选项影响的是离散化误差而非方差；D选项与方差减少无直接关系。知识点：蒙特卡洛模拟的方差减少技术。易错点：混淆精度提升与方差减少的区别。

2、二叉

妙笔如花

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