2025年特许金融分析师衍生品市场案例与理论综合专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师衍生品市场案例与理论综合专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在期权交易中，当标的资产价格大幅上涨时，哪种期权策略能最大化收益？

A、买入看跌期权

B、卖出看涨期权

C、买入看涨期权

D、卖出看跌期权

【答案】C

【解析】正确答案是C。买入看涨期权在标的资产价格上涨时收益无限，是典型的牛市策略。A选项在资产下跌时获利；B选项收益有限且风险无限；D选项收益有限且风险较大。知识点：期权基本策略。易错点：混淆买入/卖出期权的风险收益特征。

2、下列哪种衍生品具有强制履约义务？

A、欧式期

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