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量化投资回测系统的性能优化方法

引言

在量化投资领域，回测系统是策略验证与迭代的核心工具。它通过模拟历史市场数据，检验投资策略的收益风险特征，为实盘交易提供关键依据。然而，随着金融数据量的指数级增长（如高频交易数据、多市场多品种数据）、策略复杂度的提升（如机器学习模型、多因子组合策略），传统回测系统常面临“运行速度慢、资源消耗高、结果偏差大”等问题：单次回测可能需要数小时甚至数天，导致策略研发周期冗长；高内存占用引发频繁的磁盘交换，进一步拖慢计算效率；而数据处理或计算逻辑的误差，还可能导致回测结果与实盘表现脱节。因此，对回测系统进行系统性的性能优化，既是提升策略研发效率的现实需求，也是量化投资