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中级电力交易员面试题集

一、单选题（每题2分，共10题）

考察方向：电力市场基础知识、交易规则、政策理解

1.某省电力市场采用“双边协商+集中竞价”的交易模式，其中“双边协商”部分通常占年度交易量的（）。

A.30%

B.50%

C.70%

D.90%

答案：C

解析：多数省份的双边协商交易占比在50%-70%之间，集中竞价部分占剩余比例，以平衡市场效率与公平性。

2.在电力现货市场中，当发电报价低于系统边际价时，通常会触发（）。

A.市场清算失败

B.情景滚动校验

C.边际出清机制

D.成本补偿机制

答案：C

解析：发电报价低于系统边际价时，该报价将被优先纳入清算，体现“边际出清”原则。

3.某区域电力市场存在“峰谷价差”政策，若某日峰段电价为500元/千瓦时，谷段电价为200元/千瓦时，则峰谷价差为（）。

A.300元/千瓦时

B.700元/千瓦时

C.1000元/千瓦时

D.无法计算

答案：A

解析：峰谷价差=峰段电价-谷段电价=500-200=300元/千瓦时。

4.在电力期货交易中，若某交易员持有某月火电合约多头，市场价格上涨，其（）。

A.亏损增加

B.盈利增加

C.杠杆倍数下降

D.合约到期日延长

答案：B

解析：期货多头在价格上涨时盈利增加，下跌时亏损增加。

5.我国某省电力市场实行“容量电价+电度电价”模式，其中容量电价主要反映（）。

A.系统备用成本

B.边际发电成本

C.电力需求弹性

D.输电网络损耗

答案：A

解析：容量电价体现系统备用和调峰成本，电度电价反映实时发电成本。

6.当电力系统负荷预测偏差超过±5%时，通常需要启动（）。

A.市场紧急调频

B.中长期合同调整

C.现货市场补库

D.输电权二次分配

答案：C

解析：负荷偏差超限时，现货市场需快速补充调节资源。

7.某交易员在电力期权交易中买入看涨期权，若到期时标的物价格高于行权价，其盈利为（）。

A.标的物价格-行权价-期权费

B.行权价-标的物价格-期权费

C.标的物价格+期权费

D.行权价+期权费

答案：A

解析：看涨期权盈利=标的物价格-行权价-期权费（若标的物价格行权价）。

8.在电力辅助服务市场中，旋转备用的主要作用是（）。

A.平衡短期负荷波动

B.替代火电长期调峰

C.降低输电线路损耗

D.补充新能源发电量

答案：A

解析：旋转备用通过快速响应机组维持系统稳定，平衡短期负荷波动。

9.某省电力市场存在“绿电溢价”机制，若某批次光伏电力中标价为300元/千瓦时，溢价10%，则实际成交价约为（）。

A.330元/千瓦时

B.300元/千瓦时

C.270元/千瓦时

D.360元/千瓦时

答案：A

解析：溢价后成交价=300×（1+10%）=330元/千瓦时。

10.在电力市场风险控制中，VaR（风险价值）主要用于衡量（）。

A.交易头寸的最大亏损

B.市场流动性风险

C.信用风险敞口

D.操作风险事件

答案：A

解析：VaR表示在置信水平下（如95%）可能的最大亏损金额。

二、多选题（每题3分，共5题）

考察方向：电力市场机制、政策分析、实操经验

1.电力中长期合同的主要类型包括（）。

A.固定价格合同

B.浮动价格合同

C.灵活调整合同

D.固定容量合同

答案：ABC

解析：常见类型包括固定价格、浮动价格和灵活调整合同，固定容量非典型合同形式。

2.电力现货市场清算中，影响边际出清价格的关键因素有（）。

A.实时负荷水平

B.发电机组出力成本

C.新能源发电量

D.输电网络约束

答案：ABCD

解析：边际价格由负荷、成本、新能源出力和输电约束共同决定。

3.电力市场中的“容量市场”主要解决（）。

A.系统备用不足

B.新能源消纳问题

C.输电通道阻塞

D.电价波动风险

答案：AD

解析：容量市场通过补偿备用和调峰资源，缓解电价波动风险。

4.电力期权交易的主要优势包括（）。

A.风险对冲

B.价格发现

C.头寸放大

D.交易灵活性

答案：ABD

解析：期权可对冲风险、促进价格发现，具有交易灵活性，但非杠杆工具。

5.电力市场中的“输电权”交易可解决（）。

A.跨区域电力调度

B.输电网络拥堵

C.新能源就地消纳

D.交易成本分摊

答案：ABD

解析：输电权交易优化跨区调度、缓解拥堵、分摊成本，但与新能源消纳关联较弱。

三、判断题（每题1分，共10题）

考察方向：电力市场规则细节、政策准确性

1.电力现货市场采用“集中竞价”模式时，报价最低的发电机组最先出清。（×）

答案：错

解析：竞价需考虑边际成本，而非单