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25年银行从业考试(风险管理)【考题及答案】

一、单项选择题

1.以下哪种风险是银行面临的最主要风险之一，它是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性？()

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

答案：B

解析：信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。所以本题选B。

2.商业银行的核心一级资本不包括以下哪一项？()

A.实收资本或普通股

B.资本公积

C.盈余公积

D.二级资本工具及其溢价

答案：D

解析：商业银行的核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。二级资本工具及其溢价属于二级资本，不属于核心一级资本。所以本题选D。

3.在计算风险加权资产时，对于信用风险资产，以下哪种方法是最基础的方法？()

A.标准法

B.内部评级初级法

C.内部评级高级法

D.高级计量法

答案：A

解析：在计算信用风险资产时，标准法是最基础的方法。内部评级初级法和内部评级高级法是更高级的信用风险计量方法，它们对银行的风险管理和数据要求更高。高级计量法是用于计量操作风险资本要求的方法，而非信用风险。所以本题选A。

4.以下关于市场风险计量方法中的久期分析，说法错误的是()

A.久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

B.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

C.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析

D.久期分析可以对利率变动的长期影响进行评估

答案：B

解析：久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。它不仅可以对利率变动的短期影响进行评估，也可以对利率变动的长期影响进行评估。而不是只能计量利率变动对银行短期收益的影响。所以本题选B。

5.以下哪种情景分析方法是通过设定多种情景，然后分析每种情景下银行的风险状况和财务状况？()

A.历史情景分析

B.假设情景分析

C.压力情景分析

D.基准情景分析

答案：B

解析：假设情景分析是通过设定多种情景，然后分析每种情景下银行的风险状况和财务状况。历史情景分析是基于过去发生的真实事件构建情景。压力情景分析是设定极端不利的情景来评估银行的承受能力。基准情景分析通常是设定一个基准的、正常的情景作为比较的基础。所以本题选B。

6.商业银行的流动性覆盖率（LCR）要求在压力情景下，优质流动性资产储备能够保持在未来（）天内满足银行的流动性需求。

A.30

B.60

C.90

D.180

答案：A

解析：流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。所以本题选A。

7.以下关于操作风险损失数据收集的说法，错误的是()

A.损失数据收集是操作风险计量的基础

B.损失数据收集应遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则

C.损失数据收集只需要收集内部损失数据

D.损失数据收集的内容包括损失事件信息、损失金额、发生时间等

答案：C

解析：损失数据收集是操作风险计量的基础，应遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则，收集的内容包括损失事件信息、损失金额、发生时间等。损失数据收集不仅要收集内部损失数据，还应考虑收集外部损失数据，以更全面地评估操作风险。所以本题选C。

8.以下哪种信用衍生工具可以将信用风险从信用保护的买方转移给信用保护的卖方？()

A.信用违约互换（CDS）

B.总收益互换（TRS）

C.信用联系票据（CLN）

D.以上都是

答案：D

解析：信用违约互换（CDS）是最常用的一种信用衍生工具，信用保护买方定期向卖方支付费用，当参考实体发生信用事件时，卖方按约定向买方赔偿损失，从而将信用风险从买方转移给卖方。总收益互换（TRS）是指信用保护买方将基础资产的总收益转移给卖方，同时卖方支付给买方一个固定或浮动的利率，也实现了信用风险的转移。信用联系票据（CLN）是一种由发行人发行的、与特定信用事件相联系的结构化票据，投资者购买票据时承担了信用风险，也起到了信用风险转移的作用。所以以上三种工具都可以将信用风险从信用保护的买方转移给信用保护的卖方，本题选D。

9.以下关于风险文化的说法，错误的是()

A.风险文化