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第三十七课典型相关分析

典型相关分析（CanonicalCorrelationAnalysis）是研究两组变量间相关关系的一种多元统

计分析方法。它能够揭示两组变量之间的内在联系，真正反映两组变量间的线性相关情况。

一、典型相关分析

我们研究过两个随量间的相关，它们可以用相关系数表示。然而，在实际问题中常

常会遇到要研究两组随机变量间(x,x,,x)和(y,y,,y)的相关关系。

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(x1,x2,,xp)和(y1,y2,,yq)可能是完全不同的，但是它们的线性函数可能存在密切的关

系，这种密切的关系能反映(x,x,,x)和(y,y,,y)之间的相关关系。因此就要找出

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(x,x,,x)的一个线性组合u及(y,y,,y)的一个线性组合v，希望找到的u和v之

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间有最大可能的相关系数，以充分反映两组变量间的关系。这样就把研究两组随量间相

关关系的问题转化为研究两个随量间的相关关系。如果一对变量（u，v）还不能完全

刻划两组变量间的相关关系时，可以继续找第二对变量，希望这对变量在与第一对变量（u，

v）不相关的情况下也具有尽可能大的相关系数。直到进行到找不到相关变量对时为止。这便

出典型相关变量的概念。

1.典型相关系数与典型相关变量

设有两组随量(x1,x2,,xp)和(y1,y2,,yq)，假定它们都已经了，即

E(x)=0,D(x)=1,i=1,2,,p，E(y)=0,D(y)=1,i=1,2,,q，若记

iiii

xy

11



xy

22

x

,y

