2025年金融风险管理师操作风险资本模型的假设检验与稳健性分析专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师操作风险资本模型的假设检验与稳健性分析专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险资本模型的假设检验与稳

健性分析专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险资本模型的假设检验与稳健性分析专题试卷及解

析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险资本模型的假设检验中，“数据质量”对模型结果的影响主要体现在哪

个方面？

A、模型参数估计的准确性

B、模型计算速度

C、模型输出结果的格式

D、模型文档的完整性

【答案】A

【解析】正确答案是A。数据质量直接影响模型参数估计的准确性，进而影响资本

计提的可靠性。B选项计算速度属于技术实现问题，C选项输出格式属于呈现方式，D

选项文档完整性属于管理要求，均不是核心影响。知识点：操作风险数据治理。易错点：

容易混淆技术实现与数据质量的影响。

2、在验证操作风险资本模型的稳健性时，最常用的压力测试方法是？

A、历史情景分析法

B、蒙特卡洛模拟法

C、敏感性分析法

D、回归分析法

【答案】C

【解析】正确答案是C。敏感性分析法通过改变关键参数来测试模型稳健