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基于时间序列分析的普惠金融需求预测模型1

基于时间序列分析的普惠金融需求预测模型

摘要

本报告系统性地构建了基于时间序列分析的普惠金融需求预测模型框架，旨在通

过科学方法提升普惠金融服务的精准性和前瞻性。报告首先阐述了普惠金融发展现状

及其需求预测的重要性，指出当前普惠金融服务供给与需求匹配度不足的问题。随后，

报告详细分析了时间序列分析的理论基础，包括ARIMA、VAR、LSTM等主流模型的

适用性与局限性。在技术路线部分，提出了数据采集预处理特征工程模型构建验证评估

的完整流程，并设计了多源异构数据融合方案。研究方法上，采用定量分析与定性分析

相结合的方式，通过历史数据训练模型并引入专家知识进行修正。实施方案包括系统架

构设计、数据治理机制和模型迭代优化路径。预期成果方面，将形成一套可复用的预测

模型工具包和标准化操作流程。风险分析部分识别了数据质量、模型过拟合、政策变动

等主要风险并提出了应对措施。保障措施从组织、技术、制度三个维度确保项目顺利实

施。结论与展望部分总结了模型价值并提出了未来研究方向。本报告为金融机构和监管

部门提供了科学的决策支持工具，对推动普惠金融高质量发展具有重要意义。

引言与背景

普惠金融发展的时代意义

普惠金融作为联合国和世界银行倡导的重要发展理念，已成为全球金融体系改革

的核心议题。根据世界银行《2022年全球普惠金融数据库》显示，全球仍有约14亿成

年人无法获得基本金融服务，这一数字在发展中国家尤为突出。中国作为全球最大的发

展中国家，在普惠金融领域取得了显著成就。中国人民银行发布的《中国普惠金融指标

分析报告（2021）》表明，我国普惠金融发展水平稳步提升，账户普及率、信贷可得性

等关键指标持续改善。然而，普惠金融服务供给与需求之间的结构性矛盾依然存在，特

别是在农村地区、小微企业和低收入群体中表现得尤为明显。这种矛盾不仅制约了金融

资源配置效率，也影响了金融体系服务实体经济的能力。在此背景下，通过科学方法预

测普惠金融需求，实现供需精准匹配，成为推动普惠金融高质量发展的关键突破口。

时间序列分析在金融领域的应用价值

时间序列分析作为统计学和计量经济学的重要分支，在金融领域有着广泛而深入

的应用。从股票价格预测、汇率波动分析到宏观经济指标预测，时间序列方法已成为金

融决策的重要工具。与传统横截面数据分析相比，时间序列分析能够捕捉数据随时间变

化的动态特征，揭示隐藏在数据背后的规律和趋势。在普惠金融领域，需求具有明显的

时序特征：受季节因素、经济周期、政策变动等多重因素影响，不同时期、不同区域的

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普惠金融需求呈现复杂变化规律。传统需求预测方法多依赖经验判断或简单统计模型，

难以准确捕捉这些复杂动态。时间序列分析通过建立数学模型，能够从历史数据中学习

需求变化模式，为未来需求预测提供科学依据。随着大数据和人工智能技术的发展，时

间序列分析方法不断演进，从经典的ARIMA模型到先进的深度学习模型，为普惠金融

需求预测提供了更为丰富的技术选择。

研究目标与核心问题

本研究旨在构建一套基于时间序列分析的普惠金融需求预测模型，解决当前普惠

金融服务中的几个核心问题：一是需求预测准确性不足导致的资源错配问题；二是需求

变化响应滞后导致的服务效率低下问题；三是区域差异化需求识别不足导致的服务同

质化问题。通过科学预测模型，期望实现以下具体目标：首先，提高普惠金融需求预测

的准确率，将预测误差控制在可接受范围内；其次，缩短需求变化识别与响应的时间差，

增强服务前瞻性；再次，识别不同区域、不同群体的需求特征，实现精准服务；最后，

为政策制定提供数据支持，提升普惠金融政策的有效性。围绕这些目标，本报告将系统

研究时间序列分析在普惠金融需求预测中的应用方法，构建可操作、可复制的预测模型

框架，为普惠金融实践提供理论指导和实践工具。

研究概述

研究范围与边界界定

本研究聚焦于普惠金融需求的预测问题，研究范围涵盖需求识别、数据采集、模型

构建、验证评估等完整流程。在地域范围上，以中国为主要研究对象，但模型框架具有

普适性，可适用于其他国家和地区。在服务类型上，重点关注信贷、支付、保险等基础

普惠金融服务，不包括高端理财等非普惠性金融服务。在时间维度上，研究覆盖近5年

的历史