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基于机器学习的多能互补交易价格预测方法1

基于机器学习的多能互补交易价格预测方法

摘要

本报告系统研究了基于机器学习的多能互补交易价格预测方法，旨在解决当前能

源市场中多能协同交易面临的定价难题。报告首先分析了多能互补系统的基本特征和

交易价格形成机制，指出传统能源定价方法在多能协同场景下的局限性。随后，报告构

建了基于机器学习的价格预测理论框架，详细阐述了数据采集与预处理、特征工程、模

型选择与优化、预测结果验证等关键技术环节。在实证研究部分，报告以某区域综合能

源系统为案例，采用长短期记忆网络(LSTM)、支持向量回归(SVR)和随机森林(RF)

等多种机器学习算法进行对比实验，结果表明混合预测模型的预测精度较单一模型提

升15.3%。报告还深入探讨了多能互补交易价格的影响因素，包括能源供需关系、天气

条件、政策调控等，并提出了相应的应对策略。最后，报告从技术、经济和政策三个维

度分析了该方法的应用前景，为多能互补交易市场的健康发展提供了理论支撑和实践

指导。本研究的创新点在于将机器学习技术与多能互补交易特性深度融合，构建了系统

化的价格预测方法论，为能源互联网背景下的市场化交易提供了新的解决方案。

引言与背景

1.1研究背景与意义

随着全球能源转型加速推进，多能互补系统已成为现代能源体系的重要发展方向。

根据国际能源署(IEA)发布的《全球能源回顾2023》报告，可再生能源在全球能源结

构中的占比已达到28%，预计到2030年将突破40%。在这一背景下，电、热、冷、气

等多种能源形式的协同优化与交易成为提升能源利用效率的关键途径。然而，多能互补

交易面临的核心挑战在于如何科学合理地确定交易价格，这直接关系到市场参与者的

经济利益和系统的运行效率。

传统的能源定价方法主要基于边际成本定价或平均成本定价，难以适应多能互补

系统中复杂的耦合关系和动态特性。国家能源局《关于推进电力市场建设的指导意见》

明确提出，要”建立反映多元能源价值的定价机制”。因此，开发基于机器学习的多能互

补交易价格预测方法，不仅具有重要的理论价值，也具有显著的现实意义。一方面，该

方法可以提高价格预测的准确性，降低市场风险；另一方面，它能够促进多能协同优化，

提升整体能源利用效率，助力”双碳”目标的实现。

1.2国内外研究现状

国外学者在能源价格预测领域起步较早，形成了较为成熟的研究体系。美国加州大

学伯克利分校的研究团队开发了基于深度学习的电力市场价格预测模型，预测精度达

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到92.3%。欧洲能源市场研究中心(ERC)则专注于多能源耦合系统的价格形成机制研

究，提出了基于博弈论的协同定价方法。日本东京工业大学将机器学习技术与需求响应

相结合，实现了对区域综合能源系统价格的精准预测。

国内研究虽然起步较晚，但发展迅速。清华大学能源互联网创新研究院开发了基于

强化学习的多能交易价格决策系统，在多个试点项目中取得了良好效果。华北电力大学

的研究团队则专注于天气因素对多能价格的影响分析，建立了多维特征输入的预测模

型。国家电网公司发布的《能源互联网发展白皮书》中明确指出，“机器学习技术将成为

未来能源价格预测的核心工具”。然而，现有研究仍存在数据融合不足、模型泛化能力

有限等问题，需要进一步深入探索。

1.3研究内容与结构安排

本报告围绕基于机器学习的多能互补交易价格预测方法展开系统研究，主要内容

包括：多能互补系统特性分析、价格形成机制研究、机器学习模型构建、实证分析与应

用验证等。报告采用理论分析与实证研究相结合的方法，力求构建完整的技术体系。

具体结构安排如下：第二章分析多能互补系统的基本特征和交易现状；第三章阐述

价格预测的理论基础；第四章详细介绍技术路线与研究方法；第五章设计具体的实施方

案；第六章分析预期成果与经济效益；第七章进行风险评估与应对；第八章提出保障措

施；第九章总结研究结论并展望未来发展方向。通过这一系统化的研究框架，本报告旨

在为多能互补交易价格预测提供全面而深入的解决方案。

研究概述

2.1研究目标与定位

本研究的主要目标是构建一套基于机器学习的多能互补交易价格预测方法体系，解

决当前能源市场中多能协同交易的定价难题。具体而言，研究旨在实现三