经济金融领域情景应用题集及解答指南.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

经济金融领域情景应用题集及解答指南

一、商业银行风险管理情景题（共3题，每题10分）

题目1：

某商业银行2023年第三季度财报显示，其不良贷款率由年初的1.5%上升至2.1%，主要原因是房地产行业政策调整导致部分企业贷款违约。该行目前持有该类企业贷款总额为200亿元，占其总贷款规模的15%。为控制风险，该行计划采取以下措施：

1.对该类企业贷款进行压力测试，评估其在房价下跌20%情况下的还款能力；

2.要求企业增加抵押物或提供第三方担保；

3.对剩余贷款进行分期偿还，降低单笔违约风险；

4.联合其他银行成立资产证券化项目，剥离部分高风险贷款。

请分析以上措施的有效性，并提出至少一项补充建议。

题目2：

某区域性商业银行在2023年发现，其信用卡业务存在严重欺诈风险，部分客户通过伪造身份信息申请多张信用卡，累计透支金额达1.5亿元。为应对该问题，该行计划采取以下措施：

1.加强申请环节的身份验证，引入生物识别技术；

2.对已发卡客户进行大数据监控，识别异常交易行为；

3.调整信用卡额度政策，降低高风险客户额度；

4.提高欺诈行为的处罚力度，与公安机关合作打击犯罪团伙。

请评价以上措施的科学性，并说明如何通过数据分析进一步优化风控模型。

题目3：

某商业银行在2023年第四季度发现，其中小企业贷款业务出现集中度风险，单户贷款超过500万元的客户占其中小企业贷款总额的30%，且这些客户主要集中于某省的钢铁行业。为分散风险，该行计划采取以下措施：

1.限制该省钢铁行业新增贷款规模；

2.对现有客户进行行业调整，鼓励向新能源、物流等行业转型；

3.提高该行业贷款的利率和抵押要求；

4.与政府合作推出专项扶持政策，引导企业转型。

请分析以上措施的合理性，并提出至少一项改进建议。

二、金融市场投资分析情景题（共2题，每题15分）

题目1：

某投资者在2023年10月计划投资1000万元，可选择以下两种投资组合：

-组合A：60%配置国债ETF（年化收益率3.5%，无风险）；

-组合B：80%配置科技股ETF（年化收益率10%，波动率20%），20%配置国债ETF。

当前市场环境下，科技股ETF受宏观经济政策影响较大，但长期增长潜力较高。请分析两种组合的风险收益特征，并说明该投资者应如何根据自身风险偏好选择。

题目2：

某投资者在2023年11月持有以下资产：

-股票A：市值500万元，市盈率20，预计2024年每股分红1元；

-股票B：市值300万元，市盈率30，预计2024年每股分红0.5元；

-现金200万元。

当前市场利率为2.5%，投资者计划在2024年通过股票分红再投资。请计算两种股票的股利收益率，并说明如何通过股利折现模型（DDM）评估其投资价值。

三、金融监管与合规情景题（共2题，每题12分）

题目1：

某证券公司2023年因未严格执行“三道防线”合规管理体系，导致部分客户交易数据泄露。监管机构要求其整改，并提出以下要求：

1.建立数据加密传输机制；

2.完善内部审计制度，每季度开展合规检查；

3.对员工进行合规培训，考核不合格者调离敏感岗位；

4.联合第三方机构开展渗透测试，评估系统安全性。

请分析以上要求的合理性，并提出至少一项补充措施。

题目2：

某跨境资产管理公司在2023年因未遵守外汇管理规定，导致部分客户资金被列入异常名单。为解决该问题，该公司计划采取以下措施：

1.增设外汇合规审核岗，每笔交易需经双人复核；

2.与银行合作建立资金监测系统，实时追踪跨境流动；

3.调整产品结构，减少高风险跨境业务；

4.派遣员工参加国家外汇管理局培训。

请评价以上措施的有效性，并提出至少一项改进建议。

四、货币政策与宏观金融情景题（共2题，每题14分）

题目1：

某央行在2023年11月宣布降息25个基点，同时降低存款准备金率0.5个百分点。市场预期此举将刺激经济增长，但部分企业反映融资成本仍较高。请分析以下因素对政策效果的影响：

1.银行间市场利率；

2.企业贷款需求；

3.外汇占款变化；

4.消费者信心指数。

并提出至少一项政策配套建议。

题目2：

某地方政府在2023年因债务风险压力，计划通过以下方式化解问题：

1.将部分基建项目转为PPP模式；

2.通过市场化手段出售政府平台公司股权；

3.调整土地出让计划，增加财政收入；

4.向央行申请专项再贷款。

请分析以上措施的风险，并提出至少一项替代方案。

五、国际金融与汇率风险管理情景题（共2题，每题13分）

题目1：

某外贸企业2023年出口业务占其营收的60%，主要客户以美元结算。当前美元对人民币汇率波动较大，企业计划采取以下措施对冲风险：

1.与银行签订远期