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2025年超星尔雅学习通《智能投资与风险管理》章节测试题库及答案解析

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.智能投资中，以下哪项不属于风险管理的主要目标？（）

A.控制投资组合的风险水平

B.实现投资收益的最大化

C.确保投资资金的流动性

D.降低投资组合的波动性

答案：B

解析：智能投资中的风险管理主要目标包括控制投资组合的风险水平、确保投资资金的流动性和降低投资组合的波动性。实现投资收益的最大化虽然重要，但不是风险管理的直接目标，而是投资策略的目标之一。

2.在智能投资中，以下哪种方法不属于定性分析方法？（）

A.比较分析法

B.因素分析法

C.模型分析法

D.经验判断法

答案：C

解析：定性分析方法主要包括比较分析法、因素分析法和经验判断法。模型分析法属于定量分析方法，通过建立数学模型来分析投资问题。

3.智能投资中，以下哪项指标不属于常用的风险度量指标？（）

A.贝塔系数

B.夏普比率

C.标准差

D.市盈率

答案：D

解析：常用的风险度量指标包括贝塔系数、夏普比率和标准差。市盈率是衡量股票价值的指标，不属于风险度量指标。

4.在智能投资中，以下哪种策略不属于对冲策略？（）

A.买入看涨期权

B.卖出看跌期权

C.买入股指期货

D.买入股票

答案：D

解析：对冲策略主要包括买入看涨期权、卖出看跌期权和买入股指期货等，旨在降低投资组合的风险。买入股票属于直接的投机行为，不属于对冲策略。

5.智能投资中，以下哪种方法不属于机器学习在投资中的应用？（）

A.神经网络

B.决策树

C.线性回归

D.遗传算法

答案：C

解析：机器学习在投资中的应用主要包括神经网络、决策树、遗传算法等。线性回归属于传统统计方法，不属于机器学习方法。

6.在智能投资中，以下哪种工具不属于常用的数据分析工具？（）

A.Excel

B.Python

C.SPSS

D.AutoCAD

答案：D

解析：常用的数据分析工具包括Excel、Python和SPSS。AutoCAD是用于计算机辅助设计的软件，不属于数据分析工具。

7.智能投资中，以下哪种风险不属于系统性风险？（）

A.政策风险

B.市场风险

C.信用风险

D.操作风险

答案：D

解析：系统性风险主要包括政策风险、市场风险和信用风险等，是无法通过分散投资消除的风险。操作风险属于非系统性风险。

8.在智能投资中，以下哪种方法不属于基本面分析方法？（）

A.行业分析

B.公司分析

C.技术分析

D.宏观经济分析

答案：C

解析：基本面分析方法主要包括行业分析、公司分析和宏观经济分析。技术分析属于技术分析方法，不属于基本面分析方法。

9.智能投资中，以下哪种指标不属于常用的投资收益指标？（）

A.投资回报率

B.内部收益率

C.净现值

D.市场份额

答案：D

解析：常用的投资收益指标包括投资回报率、内部收益率和净现值。市场份额是衡量市场竞争地位的指标，不属于投资收益指标。

10.在智能投资中，以下哪种策略不属于价值投资策略？（）

A.买入低估股票

B.长期持有

C.高频交易

D.收益分配

答案：C

解析：价值投资策略主要包括买入低估股票、长期持有和收益分配等。高频交易属于技术交易策略，不属于价值投资策略。

11.智能投资中，风险价值（VaR）的主要缺点是？（）

A.无法衡量极端损失的可能性

B.只考虑收益的波动性，不考虑收益分布的形状

C.计算相对简单直观

D.可以动态调整计算参数

答案：A

解析：风险价值（VaR）的主要缺点是无法衡量极端损失的可能性，它只提供了一个置信水平下的最大损失期望，而不提供超过该损失的概率或实际分布情况。尽管有这些缺点，VaR因其简单直观而被广泛应用。

12.在智能投资中，以下哪种方法不属于量化分析方法？（）

A.时间序列分析

B.统计回归分析

C.机器学习算法

D.比较分析法

答案：D

解析：量化分析方法主要包括时间序列分析、统计回归分析和机器学习算法等，通过数学和统计模型进行投资分析。比较分析法属于定性分析方法，不属于量化分析方法。

13.智能投资中，以下哪种指标不属于常用的流动性指标？（）

A.市场深度

B.市场宽度

C.资金周转率

D.市盈率

答案：D

解析：常用的流动性指标包括市场深度、市场宽度和资金周转率。市盈率是衡量股票价值的指标，不属于流动性指标。

14.在智能投资中，以下哪种策略不属于多空策略？（）

A.买入看涨期权同时卖出看跌期权

B.买入股指期货同时卖出股指现货

C.买入股票同时卖出股指期货

D.买入股票

答案：D

解析：多空策略主要包括买