计量经济学多元线性回归模型.pptVIP

*三、矩估计（MomentMethod,MM）OLS估计是通过得到一个关于参数估计值的正规方程组并对它进行求解而完成的。该正规方程组可以从另外一种思路来导:求期望:第30页，共87页，星期日，2025年，2月5日称为原总体回归方程的一组矩条件，表明了原总体回归方程所具有的内在特征。由此得到正规方程组解此正规方程组即得参数的MM估计量。易知MM估计量与OLS、ML估计量等价。第31页，共87页，星期日，2025年，2月5日矩方法是工具变量方法(InstrumentalVariables,IV)和广义矩估计方法(GeneralizedMomentMethod,GMM)的基础在矩方法中关键是利用了E(X’?)=0如果某个解释变量与随机项相关，只要能找到1个工具变量，仍然可以构成一组矩条件。这就是IV。如果存在＞k+1个变量与随机项不相关，可以构成一组包含＞k+1方程的矩条件。这就是GMM。第32页，共87页，星期日，2025年，2月5日讲课内容一、参数的普通最小二乘估计二、参数的普通最小二乘估计量的性质三、普通最小二乘样本回归函数性质四、随机误差项的方差的普通最小二乘估计五、样本容量问题第33页，共87页，星期日，2025年，2月5日二、参数的普通最小二乘估计量的性质1．线性性因为记矩阵的第j行第i列的元素为aji，则是矩阵的第j+1行与列矩阵Y的乘积，即这就是说，中的任意一个都可以表示为被解释变量的线性组合，满足线性性。、、、、、、、、第34页，共87页，星期日，2025年，2月5日二、参数的普通最小二乘估计量的性质2．无偏性因为所以第35页，共87页，星期日，2025年，2月5日二、参数的普通最小二乘估计量的性质3．有效性因为的方差-协方差矩阵为（3-16）（3-17）记矩阵的主对角线上的第i个元素为cii，则第36页，共87页，星期日，2025年，2月5日讲课内容一、参数的普通最小二乘估计二、参数的普通最小二乘估计量的性质三、普通最小二乘样本回归函数性质四、随机误差项的方差的普通最小二乘估计五、样本容量问题第37页，共87页，星期日，2025年，2月5日三、普通最小二乘样本回归函数性质1．样本回归线通过样本均值点，即点（，，，，）满足。样本回归函数。3．残差和为零，即。2．被解释变量的估计的均值等于被解释变量的均值，即。4．各解释变量与残差的乘积之和为零，即。5．被解释变量的估计与残差的乘积之和为零，即。第38页，共87页，星期日，2025年，2月5日讲课内容一、参数的普通最小二乘估计二、参数的普通最小二乘估计量的性质三、普通最小二乘样本回归函数性质四、随机误差项的方差的普通最小二乘估计五、样本容量问题第39页，共87页，星期日，2025年，2月5日四、随机误差项的方差的普通最小二乘估计多元线性回归模型的随机误差项的方差的普通最小二乘估计量为（3-18）是一个无偏估计量。容易看出，多元线性回归模型的随机误差项的方差的普通最小二乘估计量，与一元线性回归模型的随机误差项的方差的普通最小二乘估计量一致。因为在一元线性回归模型中k=1。所以，残差平方和可用矩阵表示为（3-19）第40页，共87页，星期日，2025年，2月5日讲课内容一、参数的普通最小二乘估计二、参数的普通最小二乘估计量的性质三、普通最小二乘样本回归函数性质四、随机误差项的方差的普通最小二乘估计五、样本容量问题第41页，共87页，星期日，2025年，2月5日五、样本容量问题样本容量越大，样本观测数据对经济活动的反映越全面，从样本观测数据中发现规律的可能性就越大，计量经济研究的结果就越可靠。参数估计的最小样本容量要求是满足基本要求的样本容量：模型的检验要求有足够大的样本容量，z检验在n30时不能使用，因为n30时构造不出用于检验的服从标准正态分布的统计量；t检验在时才比较有效，因为时t分布才比较稳定。一般经验认为，当