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金融风险防控地方预警阈值设定研究1

金融风险防控地方预警阈值设定研究

摘要

本研究旨在构建一套科学、系统、可操作的金融风险防控地方预警阈值设定体系。

随着我国金融市场的快速发展，地方金融风险防控已成为维护金融稳定的重要环节。当

前，各地在金融风险预警阈值设定方面存在标准不统一、方法不科学、数据不完善等问

题，亟需建立一套符合地方特色的预警阈值体系。本研究通过分析国内外金融风险预警

理论，结合我国地方金融特点，运用大数据分析、机器学习等先进技术，构建了多维度、

多层次的金融风险预警指标体系，并提出了动态阈值设定方法。研究结果表明，该体系

能够有效识别地方金融风险点，提高预警准确率，为地方政府金融监管部门提供决策支

持。本报告详细阐述了研究的理论基础、技术路线、实施方案及预期成果，为地方金融

风险防控提供了系统化解决方案。

引言与背景

研究背景与意义

近年来，我国金融体系规模持续扩大，金融创新层出不穷，金融风险形态也日趋复

杂。根据中国人民银行发布的《中国金融稳定报告（2023）》，截至2022年末，我国银行

业金融机构总资产达到379.4万亿元，同比增长10.0%。在金融业快速发展的同时，地

方金融风险事件频发，如部分地区的P2P平台爆雷、中小银行流动性危机等，凸显了

地方金融风险防控的重要性。地方金融风险具有区域性、隐蔽性和传染性等特点，一旦

爆发可能对区域经济稳定乃至全国金融安全造成严重影响。

在此背景下，科学设定地方金融风险预警阈值成为防控风险的关键环节。预警阈值

是判断金融风险水平的重要标尺，合理的阈值设定能够及时发现风险苗头，为监管部门

采取干预措施提供依据。然而，当前我国地方金融风险预警阈值设定存在诸多问题：一

是缺乏统一标准，各地阈值设定差异较大；二是静态阈值难以适应动态变化的金融环

境；三是数据基础薄弱，影响预警准确性。因此，开展金融风险防控地方预警阈值设定

研究具有重要的理论价值和现实意义。

国内外研究现状

国际上，金融风险预警研究已有较长历史。美国次贷危机后，各国普遍加强了金融

风险预警体系建设。国际货币基金组织（IMF）开发了金融部门评估计划（FSAP），系

统评估各国金融风险；巴塞尔委员会提出了宏观审慎政策框架，强调逆周期调节。在预

警阈值设定方面，国外学者提出了多种方法，如基于历史数据的统计方法、基于市场价

格的VaR方法、基于机器学习的智能方法等。这些方法为本研究提供了重要参考。

金融风险防控地方预警阈值设定研究2

国内方面，中国人民银行建立了金融稳定评估体系，银保监会开发了银行业风险预

警系统。学术界也对金融风险预警进行了广泛研究，如张晓慧（2021）提出了系统性金

融风险监测框架，李扬（2022）研究了地方金融风险传导机制。然而，现有研究多集中

于国家层面或特定行业，针对地方金融风险预警阈值设定的系统性研究较少，且存在理

论滞后于实践、方法不够科学等问题。本研究将在借鉴国内外研究成果的基础上，结合

地方金融特点，构建更加完善的预警阈值设定体系。

研究目标与内容

本研究的主要目标是：构建一套科学、系统、可操作的金融风险防控地方预警阈值

设定体系，提高地方金融风险预警的准确性和时效性。具体研究内容包括：一是分析地

方金融风险特征及影响因素；二是构建多维度金融风险预警指标体系；三是研究动态阈

值设定方法；四是开发预警阈值设定系统；五是提出地方金融风险防控政策建议。

为实现上述目标，本研究将采用理论分析与实证研究相结合的方法，综合运用金融

学、统计学、计算机科学等多学科知识。研究团队将深入调研地方金融风险防控现状，

收集整理相关数据，运用大数据分析、机器学习等技术手段，构建预警阈值设定模型，

并通过案例验证模型有效性。最终形成的研究成果将为地方政府金融监管部门提供决

策参考，推动地方金融风险防控能力提升。

政策与行业环境分析

国家金融政策导向

近年来，我国高度重视金融风险防控工作。党的十九大报告明确提出”健全金融监

管体系，守住不发生系统性金融风险的底线”。2017年成立的国务院金融稳定发展委员

会，强化了金融风险防控的顶层设计。2022年，中国人民银行发布《金融稳定法（草案

征求意见稿）》，为金融风险防控提供了法律保障。这些政策文件为地方金融风险预警