（21页PPT）金融风险管理课件喻平第05章外在风险的度量与管理.pptVIP

2015年7月金融风险管理高等教育出版社喻平主编喻平主编武汉理工大学经济学院第五章外在风险的度量与管理金融风险管理高等教育出版社第五章外在风险的度量与管理外在风险概述外在风险的度量外在风险的管理第一节第三节第二节第一节外在风险概述●外在风险的定义所谓外在风险，指由脱离某省市场经济活动的某省市场可控因素引起的意外性风险。外在风险属于意外性风险，多数情况下它的发生非人为所预期。外在风险脱离某省市场经济活动，与当前某省市场经济活动无关，但其一直存在，且长期影响金融机构的发展。第一节外在风险概述●外在风险的分类第一节外在风险概述●外在风险的特征第二节外在风险的度量●外在风险的评估与度量基本指标法（basicindicatorapproach）也称单一指标法，是巴塞尔委员会所确定的于初始阶段度量操作风险的方法。它不区分金融机构的经营范围和业务类型，只将单一的风险暴露指标与一个固定的百分比相乘得出监管资本要求。其计算公式可以表示为：式中，——基本指标法下的资本配置要求；GI——前3年总收入的平均值，总收入为净利息收入加上非利息收入；——为17%至20%，该值由巴塞尔委员会设定。第二节外在风险的度量■基本指标法标准法（standardizedapproach）是单一指标法的一种改进方法，它与单一指标法的不同之处在于标准法将金融机构的业务划分为9个业务类别。在标准法中，商业银行业务分为9个业务类别：公司金融、交售、零售银行、商业银行、支付与清算、代理服务、资产管理、零售经纪、其他业务条线。标准法计算操作风险监管资本的公式为：式中，——商业银行用标准法计算的操作风险资本要求；——前3年操作风险监管资本的算术平均数；——当年的操作风险资本要求为负数的，用零表示；——各业务条线当年的总收入；——各业务条线对应的系数。第二节外在风险的度量■标准法除零售银行和商业银行业务条线的总收入用前3年贷款余额的算术平均数与3.5%的乘积替代外，替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和计算方法与标准法相同。A1=3.5%×B1×12%A2=3.5%×B2×15%其中，A1—零售银行业务条线的监管资本；A2—商业银行业务条线的监管资本；B1—前3年零售银行业务条线贷款余额的算术平均数；B2—前3年商业银行业务条线贷款余额的算术平均数。第二节外在风险的度量■替代标准法第二节外在风险的度量■高级计量法高级计量法（advancedmeasurementapproach）对于风险的敏感性进一步加强，巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准，包括资格要求、定性标准、定量标准、数据要求、外部数据要求、业务经营环境和控制因素等。《巴塞尔新资本协议》对于银行运用高级衡量法有严格的标准要求，除满足标准法的一般规定外还必须满足定性标准和定量标准，具体标准为定性标准和定量标准。第二节外在风险的度量●国家风险的评估与度量《欧洲货币》杂志是世界著名金融月刊，其对国家风险的评估结果具有一定的权威性，资者和银行都以其评分结果作为经济决策的主要参考。《欧洲货币》杂志对国家风险的评估采用三大类九个指标，每一指标均出自分析数据、信用某省市场数据三种基本数据。九个指标分别为:（1）信用评价。（2）银行融资可行性。（3）违约或重新安排债务指标。（4）短期融资的可行性。（5）国际债券融资和银团贷款可行性。（6）经济执行情况。（7）福费廷贴现的可行性。（8）政治风险。（9）债务指标。第二节外在风险的度量■《欧洲货币》杂志的评估与度量美国商业环境风险信息机构是最早提供国家风险资料的国际机构。其创立人汉纳（F.T.Haner）纪60年代后期首次建立了国家风险指数（CRI，countryriskindex），该指数将世界上大约50个国家进行分类，用0至100的自然数来表示每个国家的风险度，即国家风险评级。指数越高，说明国家风险越低。美国商业环境风险信息机构国家风险评估主要提供以下三种服务:（1）商业风险服务。（2）国家远景报告。（3）国家风险预测。第二节外在风险的度量■商业环境风险信息机构的评估与度量《机构投资者》也是著名的国际金融刊物，每年根据其对大约75至100个国际性营业的银行的调查，分两次公布国家风险评级结果。它要求被调查的银行在0