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2025年金融风险管理师欧盟区域集中度风险（监管_经济）专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师欧盟区域集中度风险（监管_经

济）专题试卷及解析

2025年金融风险管理师欧盟区域集中度风险（监管_经济）专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、欧盟《资本要求条例》（CRR）中，对大型暴露的定义是指单一交易对手或关联

交易对手组的暴露超过银行自有资金的多少比例？

A、5%

B、10%

C、15%

D、25%

【答案】B

【解析】正确答案是B。根据CRR第387条，大型暴露指单一交易对手或关联交

易对手组的暴露超过银行自有资金10%的情况。A选项5%是重要暴露的阈值，C选

项15%是特定情况下需要额外报告的门槛，D选项25%是监管机构特别关注的超大型

暴露标准。知识点：欧盟大型暴露监管框架。易错点：混淆不同暴露比例的监管含义。

2、欧洲系统性风险委员会（ESRB）在评估区域集中度风险时，最关注的宏观经济

指标是？

A、失业率波动

B、房价收入比

C、跨境资本流动规模

D、通货膨胀率

【答案】C

【解析】正确答案是C。ESRB特别关注跨境资本流动规模，因为它直接反映金融

体系的区域互联性和系统性风险传导渠道。A选项失业率波动反映经济周期，B选项房

价收入比是房地产风险指标，D选项通胀率是货币政策关注点。知识点：ESRB宏观审

慎监测框架。易错点：未区分宏观审慎与微观审慎关注的不同指标。

3、根据欧洲银行管理局（EBA）指引，房地产贷款集中度风险压力测试应优先考

虑？

A、房价下跌30%

B、利率上升200基点

C、区域经济衰退情景

D、抵押率（LTV）上升

【答案】C

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【解析】正确答案是C。EBA指引强调压力测试需基于区域经济衰退的综合情景，

而非单一因素冲击。A、B、D选项都是可能包含的子情景，但不是优先考虑的核心框

架。知识点：房地产集中度风险压力测试方法论。易错点：将单一风险因子与综合情景

设计混淆。

4、欧盟《资本要求指令》（CRD）要求银行对区域集中度风险计提额外资本的核心

依据是？

A、地理分布多样性

B、行业关联度

C、经济周期同步性

D、监管评级结果

【答案】A

【解析】正确答案是A。CRD明确要求银行根据地理分布多样性评估区域集中度风

险，这是监管资本计提的基础。B选项行业关联度属于行业集中度范畴，C选项经济周

期同步性是影响因素但非直接依据，D选项监管评级是结果而非依据。知识点：欧盟集

中度风险资本要求框架。易错点：混淆不同类型集中度风险的评估维度。

5、欧洲央行（ECB）在单一监管机制（SSM）下，对成员国银行区域集中度风险

进行现场检查的重点是？

A、信贷审批流程

B、风险偏好框架

C、数据质量治理

D、压力测试假设

【答案】B

【解析】正确答案是B。ECB在SSM下重点检查银行是否建立了适当的风险偏好

框架来管理区域集中度风险。A、C、D选项是检查内容但非核心重点。知识点：SSM

监管检查方法论。易错点：未区分监管检查的优先层级。

6、欧盟《恢复与处置指令》（RRD）要求银行在处置计划中针对区域集中度风险采

取的首要措施是？

A、资产剥离

B、业务线重组

C、流动性支持安排

D、跨境协作机制

【答案】A

【解析】正确答案是A。RRD明确要求处置计划中包含针对过度区域集中的资产剥

离方案。B选项业务线重组是次级措施，C选项流动性支持属于应急安排，D选项跨境

协作是处置协调机制。知识点：银行处置计划中的集中度风险管理。易错点：混淆预防

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性措施与处置性措施。

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