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2011年北京大学光华管理学院金融学考研真题和参考书及复习指导

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.金融资产的基本特征不包括以下哪项？()

A.流动性

B.收益性

C.风险性

D.权益性

2.以下哪项不是宏观经济政策的目标？()

A.就业

B.稳定物价

C.经济增长

D.政治稳定

3.资本资产定价模型（CAPM）中，市场风险溢价是以下哪项的函数？()

A.无风险利率

B.资本市场线（CML）

C.系统风险系数（β）

D.资产预期收益率

4.以下哪项不是金融衍生工具的分类？()

A.远期合约

B.期权合约

C.外汇合约

D.股票

5.在投资组合理论中，以下哪项不是马科维茨投资组合的有效前沿上的点？()

A.风险最小点

B.预期收益率最高点

C.风险与收益平衡点

D.风险中性点

6.以下哪项不是利率期限结构的理论？()

A.期望理论

B.预期理论

C.期限优先理论

D.风险中性理论

7.以下哪项不是财务报表分析中的比率分析？()

A.流动比率

B.速动比率

C.负债比率

D.股东权益比率

8.以下哪项不是金融市场的参与者？()

A.政府

B.企业

C.金融机构

D.外星生命

9.以下哪项不是金融监管的目的？()

A.保护投资者利益

B.防范系统性风险

C.促进市场公平竞争

D.提高政府财政收入

10.以下哪项不是金融创新的类型？()

A.产品创新

B.技术创新

C.机构创新

D.法规创新

二、多选题(共5题)

11.金融衍生品合约的定价通常考虑以下哪些因素？()

A.基础资产的价格

B.无风险利率

C.市场预期

D.基础资产的波动率

E.合约期限

12.以下哪些是金融自由化的表现？()

A.资本流动限制的放宽

B.利率市场化

C.金融市场对外开放

D.金融监管的放松

E.金融机构的合并与重组

13.在金融风险管理中，以下哪些是风险管理的步骤？()

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险转移

E.风险报告

14.以下哪些是影响股票价格的因素？()

A.公司基本面

B.宏观经济因素

C.市场情绪

D.利率水平

E.政策因素

15.以下哪些是金融监管的目标？()

A.保护投资者利益

B.维护市场公平、效率和透明度

C.防范系统性金融风险

D.促进金融机构稳健经营

E.促进金融创新

三、填空题(共5题)

16.金融学中的资本资产定价模型（CAPM）中，资产的风险溢价由两部分组成，即无风险利率和_。

17.根据货币需求理论，流动性偏好理论认为，货币的需求主要由_、预防需求和投机需求组成。

18.在金融衍生品市场中，_合约是一种在将来某个时间以固定价格买卖某种资产的权利，而非义务的合约。

19.在金融市场的信用风险中，_是指借款人或债务人违约导致的风险。

20.在金融学中，_理论是描述资产价格与市场预期之间的关系，是金融资产定价理论的重要组成部分。

四、判断题(共5题)

21.金融市场的有效性是指市场能够充分反映所有可用信息。()

A.正确B.错误

22.金融衍生品的风险总是大于其基础资产的风险。()

A.正确B.错误

23.在金融市场中，所有投资者都是风险厌恶者。()

A.正确B.错误

24.金融监管的目的是为了限制金融创新。()

A.正确B.错误

25.货币政策的三大传统工具是法定存款准备金率、再贴现率和公开市场操作。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述金融市场的功能。

27.解释什么是资本资产定价模型（CAPM）及其在金融学中的应用。

28.阐述金融衍生品的风险及其管理方法。

29.请说明货币政策工具的种类及其作用。

30.解释什么是金融市场的系统性风险和非系统性风险，并举例说明。

2011年北京大学光华管理学院金融学考研真题和参考书及复习指导

一、单选题(共10题)

1.【答案】D

【解析】金融资产的基本特征通常包括流动性、收益性和风险性，而权益性不是金融资产的基本特征。

2.【答案】D

【解析】宏观经济政策的目标通常包括就业、稳定物价和经济增长，政治稳定不属于宏观经济政策的目