广义差分法的EViews软件实现.PPTVIP

*第三节自相关的检验本节基本内容:●图示检验法●DW检验法●高阶自相关检验方法*一、图示检验法图示法是一种直观的诊断方法，它是把给定的回归模直接用普通最小二乘法估计参数，求出残差项，作为随机项的真实估计值，再描绘的散点图，根据散点图来判断的相关性。残差的散点图通常有两种绘制方式。*图6.1与的关系绘制的散点图。用作为散布点绘图，如果大部分点落在第Ⅰ、Ⅲ象限，表明随机误差项存在着正自相关。*如果大部分点落在第Ⅱ、Ⅳ象限，那么随机误差项存在着负自相关。et-1et图6.2et与et-1的关系*按照时间顺序绘制回归残差项的图形。如果随着的变化逐次有规律地变化，呈现锯齿形或循环形状的变化，就可断言存在相关，表明存在着自相关；如果随着的变化逐次变化并不断地改变符号，那么随机误差项存在负自相关二、对模型检验的影响*图:的分布如果随着的变化逐次变化并不频繁地改变符号，而是几个正的后面跟着几个负的，则表明随机误差项存在正自相关。*二、DW检验法DW检验是J.Durbin(杜宾)和G.S.Watson(沃特森)于1951年提出的一种适用于小样本的检验方法。DW检验只能用于检验随机误差项具有一阶自回归形式的自相关问题。这种检验方法是建立经济计量模型中最常用的方法，一般的计算机软件都可以计算出DW值。*随机误差项的一阶自回归形式为：为了检验序列的相关性，构造的原假设是：为了检验上述假设，构造DW统计量首先要求出回归估计式的残差定义DW统计量为：**由可得DW值与的对应关系如表所示。4(2,4)2(0,2)0-1(-1,0)0(0,1)1DW*由上述讨论可知DW的取值范围为：0≤DW≤４根据样本容量和解释变量的数目(不包括常数项)查DW分布表，得临界值和，然后依下列准则考察计算得到的DW值，以决定模型的自相关状态。*DW检验决策规则误差项间存在负相关不能判定是否有自相关误差项间无自相关不能判定是否有自相关误差项间存在正相关*用坐标图更直观表示DW检验规则：不能确定正自相关无自相关不能确定负自相关42*●DW检验有两个不能确定的区域，一旦DW值落在这两个区域，就无法判断。这时，只有增大样本容量或选取其他方法●DW统计量的上、下界表要求，这是因为样本如果再小，利用残差就很难对自相关的存在性做出比较正确的诊断●DW检验不适应随机误差项具有高阶序列相关的检验●只适用于有常数项的回归模型并且解释变量中不能含滞后的被解释变量DW检验的缺点和局限性1.偏相关系数检验【命令方式】IDENTRESID【菜单方式】在方程窗口中点击View\ResidualTest\Correlogram-Q-statistics屏幕将直接输出et与et-1,et-2…et-p（p是事先指定的滞后期长度）的相关系数和偏相关系数。三、高阶自相关检验2.布罗斯—戈弗雷（Breusch—Godfrey）检验对于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t+…+bkxkt+εt设自相关形式为：εt=ρ1εt-1+ρ2εt-2+…+ρpεt-p+νt假设H0：ρ1=ρ2=…=ρp=0①利用OLS法估计模型，得到et；②将et关于所有解释变量和残差的滞后值et-1,et-2…et-p进行回归，并计算出其R2；③在大样本情况下，有nR2～χ2(p)给定α，若nR2大于临界值，拒绝H0。EViews软件操作：在方程窗口中点击View\ResidualTest\SerialCorrelationLMTest。滞后期的长度确定：一般是从低阶的p（p=1）开始，直到p=10左右，若未能得到显著的检验结果，可以认为不存在自相关性。【例】中国城乡居民储蓄存款模型（自相关性检验）。教材P89表3-2列出了我国城乡居民储蓄存款年底余额（单位：亿元）和国内生产总