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2025年金融风险管理师巴塞尔协议III的杠杆率要求专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议III的杠杆率要求专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议III的杠杆率要求专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议III中引入杠杆率的主要目的是什么？

A、替代风险加权资产作为唯一资本充足性指标

B、限制银行过度杠杆化，弥补风险加权模型的缺陷

C、提高银行流动性覆盖率

D、简化银行财务报表披露要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。杠杆率是巴塞尔协议III引入的简单、透明、非风险加权的

资本计量指标，主要用于限制银行过度杠杆化，弥补风险加权资产模型的内在缺陷。A

错误，杠杆率是补充而非替代；C错误，流动性覆盖率是另一项监管指标；D错误，杠

杆率主要功能是资本监管而非信息披露。知识点：杠杆率监管目标。易错点：误认为杠

杆率会完全替代风险加权资产。

2、根据巴塞尔协议III，杠杆率的最低监管要求是多少？

A、1%

B、2%

C、3%

D、4%

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议III规定杠杆率最低要求为3%，这一标准适用

于全球系统重要性银行。A、B、D均不符合协议规定。知识点：杠杆率监管标准。易

错点：容易与资本充足率8%的最低要求混淆。

3、下列哪项资产需要全额计入杠杆率分母？

A、现金及存放中央银行款项

B、国债

C、衍生品名义本金

D、贷款承诺

【答案】C

【解析】正确答案是C。杠杆率分母采用表内外总资产计量，衍生品需要按名义本

金计入分母。A、B属于低风险资产但需全额计入；D属于表外项目需信用转换系数调

整。知识点：杠杆率分母计量规则。易错点：误认为低风险资产可以豁免计入。

4、杠杆率计算中，一级资本的定义主要依据什么？

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A、巴塞尔协议I

B、巴塞尔协议II

C、巴塞尔协议III

D、各国监管机构自行定义

【答案】C

【解析】正确答案是C。杠杆率分子采用巴塞尔协议III定义的一级资本，包括普

通股和符合标准的其他一级资本。A、B是旧版协议；D不符合国际统一标准。知识点：

杠杆率分子构成。易错点：混淆不同版本的资本定义。

5、杠杆率与风险加权资产比率相比，主要优势是什么？

A、更能反映银行实际风险状况

B、计算更简单透明

C、能提高银行盈利能力

D、完全消除监管套利

【答案】B

【解析】正确答案是B。杠杆率采用非风险加权计量，避免了复杂的风险参数设定，

计算更简单透明。A错误，风险加权资产更能反映风险；C错误，杠杆率可能降低盈利；

D错误，无法完全消除套利。知识点：杠杆率优势。易错点：过度夸大杠杆率的作用。

6、系统重要性银行的杠杆率缓冲要求通常是多少？

A、0.5%

B、1%

C、1.5%

D、2%

【答案】B

【解析】正确答案是B。全球系统重要性银行需额外满足1%的杠杆率缓冲要求，使

总要求达到4%。A、C、D不符合FSB规定。知识点：系统重要性银行附加要求。易

错点：混淆缓冲要求与最低要求。

7、杠杆率披露频率的要求是什么？

A、每季度披露一次

B、每半年披露一次

C、每年披露一次

D、无需披露

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔协议III要求银行每季度披露杠杆率信息，提高透

明度。B、C频率不足；D错误，披露是强制要求。知识点：杠杆率披露要求。易错点：

忽视披露频率的强制性。

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8、下列哪类机构通常豁免杠杆率要求？

A、大型商业银行

B、投资银行