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基于改进BAS-Elman神经网络的金融产品价格精准预测研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场中，金融产品价格的波动犹如海上的波涛，变幻莫测却又至关重要。股票、债券、期货、外汇等各类金融产品的价格走势，不仅牵动着投资者的切身利益，决定着他们的投资成败与财富增减，还深刻影响着金融机构的风险管理策略。精准的金融产品价格预测，能够帮助投资者在复杂多变的金融市场中洞察先机，及时捕捉投资机会，规避潜在风险，实现资产的稳健增长；对于金融机构而言，则有助于其优化资产配置，合理制定投资组合，有效防范金融风险，保障金融体系的稳定运行。从宏观经济层面来看，准确的价格预测为政府制定科学合理的经济政策提供了关键依据，有助于维持经济的平稳发展，促进市场的资源优化配置。

Elman神经网络作为一种典型的递归神经网络，凭借其独特的反馈连接结构，能够有效处理时间序列数据，对历史信息进行记忆和利用，从而在金融时间序列预测领域展现出一定的潜力。然而，传统的Elman神经网络在实际应用中也面临着一些挑战，如容易陷入局部最优解、收敛速度较慢等问题，这些问题在一定程度上限制了其预测性能的提升。天牛须搜索（BeetleAntennaeSearch，BAS）算法是一种新兴的智能优化算法，它模拟了天牛觅食的行为，具有原理简单、参数少、搜索能力强等优点。将BAS算法与Elman神经网络相结合，对其进行改进和优化，有望克服传统Elman神经网络的不足，提高金融产品价格预测的准确性和可靠性，为金融市场参与者提供更具价值的决策支持。

1.2国内外研究现状

在国外，金融产品价格预测一直是金融领域的研究热点。早期，学者们主要运用传统的统计方法，如时间序列分析中的ARIMA模型等，对金融产品价格进行预测。随着人工智能技术的兴起，神经网络逐渐被应用于金融预测领域。Hinton等人提出的深度学习算法，为神经网络在金融领域的应用开辟了新的道路。在Elman神经网络应用方面，国外学者进行了大量的研究，将其用于股票价格、汇率等金融时间序列的预测，并取得了一定的成果。例如，Smith通过对Elman神经网络进行改进，提高了其在股票价格短期预测中的准确性。但这些研究也指出，Elman神经网络在处理复杂金融数据时，仍存在一些问题，如对噪声数据敏感、泛化能力不足等。

在国内，金融产品价格预测的研究也取得了显著进展。国内学者不仅对传统预测方法进行了深入研究和改进，还积极探索新的预测技术和模型。在Elman神经网络的应用研究中，结合国内金融市场的特点，进行了大量的实证分析。例如，王强等人利用Elman神经网络对人民币汇率进行预测，通过优化网络结构和参数，提高了预测精度。同时，国内学者也意识到Elman神经网络的局限性，开始尝试将其与其他算法相结合，如遗传算法、粒子群优化算法等，以提升其预测性能。然而，现有研究在算法融合的有效性、模型的适应性等方面仍有待进一步提高。

1.3研究方法与创新点

本研究综合运用多种研究方法。通过广泛查阅国内外相关文献，全面梳理金融产品价格预测方法和Elman神经网络应用的研究现状，了解该领域的研究动态和发展趋势，为后续研究奠定理论基础。在研究改进BAS-Elman神经网络模型时，运用实证分析法，选取黄金价格和股票价格等实际金融数据进行建模和预测。通过对比不同模型的预测结果，客观评估改进BAS-Elman神经网络的预测性能。

本研究的创新点主要体现在以下几个方面：一是将天牛须搜索算法进行改进，并应用于Elman神经网络的参数优化，提出了改进BAS-Elman神经网络模型，有效提高了Elman神经网络的收敛速度和预测精度，克服了其容易陷入局部最优解的问题；二是在金融产品价格预测中，综合考虑多种影响因素，构建了更加全面的预测指标体系，使模型能够更准确地捕捉金融产品价格的变化规律；三是通过大量的实证分析，对改进BAS-Elman神经网络模型在不同金融产品价格预测中的适用性进行了深入研究，为该模型在金融市场的实际应用提供了有力的实践依据。

1.4研究内容与技术路线

本文主要研究内容包括：首先，对人工神经网络基本理论进行深入阐述，详细介绍人工神经元学习算法、激活函数以及拓扑结构等基础知识，为后续研究Elman神经网络奠定理论基础；其次，对BP神经网络、CNN神经网络和Elman神经网络等几种典型神经网络进行比较分析，明确Elman神经网络用于金融时间序列预测的优越性；接着，深入研究适于时间序列预测的改进天牛须（BAS）算法，通过与经典算法的比较研究，验证改进BAS算法的有效性；然后，重点研究基于改进BAS-Elman神经网络的金融产品价格预测，分别对黄金价格和股