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2025年金融风险管理师初级内评法下违约损失率的监管给定值专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师初级内评法下违约损失率的监管给

定值专题试卷及解析

2025年金融风险管理师初级内评法下违约损失率的监管给定值专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在初级内部评级法下，监管机构对无合格抵质押品的公司债权优先级部分的监

管给定违约损失率通常设定为多少？

A、20%

B、35%

C、50%

D、65%

【答案】B

【解析】正确答案是B。根据巴塞尔协议II和III的规定，在初级内部评级法下，

对于无合格抵质押品的公司债权优先级部分，监管给定的违约损失率（LGD）通常为

35%。这是监管机构基于历史数据和风险审慎原则设定的标准值。选项A（20%）通常

适用于有合格抵质押品的高级债权；选项C（50%）和D（65%）则可能适用于次级债

权或特定高风险敞口。知识点：初级内评法下LGD的监管给定值。易错点：容易混淆

不同优先级和有无抵质押品情况下的LGD值。

2、下列哪种抵质押品类型在初级内评法下可以显著降低违约损失率？

A、应收账款

B、金融质押品

C、商业房地产

D、实物抵押品

【答案】B

【解析】正确答案是B。金融质押品（如现金、国债、高等级债券等）因其高流动性和

低价值波动性，在初级内评法下被认定为最有效的风险缓释工具，可以显著降低LGD。

其他选项虽然也能提供一定保障，但风险缓释效果不如金融质押品明显。知识点：合格

抵质押品的类型及其对LGD的影响。易错点：容易高估非金融质押品的风险缓释效果。

3、在初级内评法下，零售暴露的监管给定LGD通常如何设定？

A、统一为50%

B、根据暴露类型差异化设定

C、由银行自行估算

D、统一为75%

【答案】B

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【解析】正确答案是B。初级内评法对零售暴露采用差异化LGD设定，如住房抵押

贷款、合格循环零售等不同类别有不同的监管给定值，而非统一标准。这反映了不同零

售业务的风险特征差异。知识点：零售暴露LGD的监管处理方式。易错点：误以为所

有零售暴露LGD都相同。

4、违约损失率（LGD）与违约风险暴露（EAD）的关系是？

A、LGD越高，EAD越低

B、两者独立计算

C、LGD是EAD的组成部分

D、EAD是LGD的计算基础

【答案】B

【解析】正确答案是B。LGD和EAD是信用风险参数体系中两个独立的维度：LGD

衡量违约发生后的损失比例，EAD衡量违约时的风险暴露金额。两者在监管框架下分

别设定，不存在直接计算关系。知识点：信用风险参数的独立性。易错点：容易混淆风

险暴露与损失率的概念。

5、初级内评法下，主权债权的监管给定LGD通常为？

A、0%

B、20%

C、45%

D、65%

【答案】B

【解析】正确答案是B。根据巴塞尔规定，主权债权（尤其是高级债权）的监管给

定LGD通常为20%，反映了其相对较低的损失风险。其他选项对应不同债权类型或风

险等级。知识点：不同债权类型的LGD监管值。易错点：容易混淆主权债权与公司债

权的LGD标准。

6、下列哪种情况会导致监管给定LGD向上调整？

A、增加金融质押品

B、债权优先级降低

C、缩短风险暴露期限

D、提高债务人评级

【答案】B

【解析】正确答案是B。债权优先级降低（如从优先级变为次级）会直接导致LGD

上升，因为次级债权在违约清算中受偿顺序靠后。其他选项均有助于降低LGD。知识

点：影响LGD调整的因素。易错点：忽略优先级对LGD的关键影响。

7、初级内评法下，中小企业暴露的LGD处理原则是？

A、统一采用公司债权标准

2025年金融风