差分方程及其求解方法概述.pdfVIP

一.差分方程定义：

将变量表示为该变量滞后值、时间和其他变量的函数

例：1.=+

11

2.诱导方程和结构方程

=+

+r1

1,

=(−)+,0,

1

结构方程：表明内生变量依赖于另一个内生变量的当期该现值

诱导方程：将内生变量表示为该变量滞后值、其他变量滞后值、外生

变量当期和滞后只以及干扰项的函数。

3.误差修正，这期价格和现货价

4.非线模型

二、差分方程及求解方法

1.差分方程解式：

是将值表示为序列的元素和

t(也可和序列的一些给定值)

2.迭代法求解：

=++

011

→=++

10101

=++

20112

=++++

0101012

=

3

11

=σ++σ

0011001

初始解未知条件

=++

001−10

σ1

代入=σ++

001011−1

而1

1

→=+σ∞

1−01

1

3.高阶差分方程解法

=

11

解1：===0

1

解2：=

10

齐次解

1

解齐次差分方程∶−−=0

1122

A满足？

2

−=0

12

◆情况1:=0，a=a=

122