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银行风险管理操作规程

第一章总则

1.1目的与依据

为规范本行风险管理行为，提高风险抵御能力，保障资产安全与稳健运营，依据国家相关法律法规、监管要求及本行章程，特制定本规程。本规程旨在建立健全风险管控体系，明确各环节职责与操作标准，确保风险管理工作的系统性、有效性和前瞻性。

1.2适用范围

本规程适用于本行各级机构、各业务条线及全体员工在开展各项业务活动中涉及的风险管理工作。无论是传统信贷业务、资金交易业务，还是新兴的金融产品与服务，均须遵循本规程的要求。

1.3基本原则

风险管理应遵循以下基本原则：

*审慎性原则：以审慎经营为出发点，对风险进行充分识别、准确评估和有效控制。

*全面性原则：风险管理覆盖所有业务领域、所有风险类型、所有分支机构及所有员工。

*制衡性原则：建立健全风险识别、评估、控制、监测和报告各环节之间的相互制约与监督机制。

*适应性原则：风险管理体系应与本行的业务规模、复杂程度、风险状况及外部环境相适应，并随其变化及时调整。

*成本效益原则：在风险可控的前提下，力求以合理的成本实现风险管理目标。

第二章风险识别与评估

2.1风险识别

各业务部门及风险管理部门应建立常态化的风险识别机制。通过日常业务审查、定期风险排查、专项调查、客户反馈、行业动态分析等多种渠道，主动识别经营管理活动中存在的各类潜在风险。

风险识别应关注内外部因素。内部因素包括但不限于业务流程设计缺陷、操作失误、员工道德风险、系统故障等；外部因素包括宏观经济形势、市场波动、行业周期、政策法规变化、地缘政治影响等。

具体而言，应涵盖但不限于以下主要风险类别：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律合规风险、声誉风险等。

2.2风险评估

对识别出的风险，应采用定性与定量相结合的方法进行评估。

*定性评估：主要用于对难以量化的风险因素进行分析判断，可采用专家评议、问卷调查、情景分析等方式。

*定量评估：运用统计模型、财务指标等工具，对风险发生的可能性及潜在损失进行量化测算。

风险评估应确定风险等级，区分高、中、低风险，为后续风险控制策略的制定提供依据。评估过程及结果应有详细记录，并定期复核更新。

第三章风险控制与缓释

3.1风险控制策略

根据风险评估结果，针对不同等级和类型的风险，制定并实施相应的风险控制策略，主要包括：

*风险规避：对于超出本行风险承受能力或控制成本过高的风险，应采取主动放弃或退出相关业务的策略。

*风险降低：通过优化业务流程、改进内部控制、加强员工培训、完善系统功能等措施，降低风险发生的可能性或减轻风险损失的程度。

*风险转移：在符合监管要求的前提下，通过保险、担保、对冲等合法方式，将部分风险转移给第三方。

*风险承受：对于在本行风险承受能力范围内、发生概率较低且影响较小的风险，在权衡成本效益后可采取风险承受策略，但需持续监控。

3.2具体控制措施

*信用风险控制：严格执行客户准入标准，加强授信尽职调查与审批管理，合理确定授信额度与期限，加强贷（投）后管理，及时识别和预警信用风险信号，完善不良资产处置机制。

*市场风险控制：建立健全市场风险限额管理体系，包括交易限额、风险限额等；加强对利率、汇率、价格等市场波动因素的监测与分析，运用适当的风险对冲工具。

*操作风险控制：完善内控制度与业务流程，明确各岗位操作规范；加强员工行为管理与职业道德教育；强化内部审计与检查；保障信息系统安全稳定运行，防范技术风险。

*流动性风险控制：建立合理的流动性储备，优化资产负债结构，加强现金流管理与预测，制定流动性应急预案。

3.3风险缓释

对于已识别且无法完全规避的风险，应积极采取风险缓释措施。常见的缓释手段包括但不限于抵质押品管理、保证担保、风险准备金计提、资产证券化等。相关缓释措施的有效性应进行持续评估。

第四章风险监控与报告

4.1风险监控

建立常态化的风险监控机制，对各类风险指标、业务运行状况及内外部风险因素进行持续跟踪。监控频率应根据风险等级和业务特点确定，确保风险变化能被及时捕捉。

风险监控可通过设立关键风险指标（KRIs）、风险预警模型等工具实现。当风险指标接近或超出预警阈值时，应立即启动预警流程。

4.2风险报告

建立规范的风险报告制度，明确报告路径、内容、频率和格式。

*报告层级：风险报告应逐级上报，确保管理层及董事会能够及时掌握本行整体风险状况。

*报告内容：应包括但不限于风险状况概述、主要风险事件、风险指标变化、已采取的控制措施、潜在风险点及应对建议等。

*报告频率：常规风险报告按日、周、月、季、年等不同周期报送；重大风险事件或紧急情况应立即报告。

风险报告应做到数据真实、分析深入、结论明确