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2025年《统计学时间序列分析》知识考试题库及答案解析

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一、选择题

1.时间序列分析中，描述数据长期趋势的方法主要有（）

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.季节性调整法

D.以上都是

答案：D

解析：移动平均法和指数平滑法都是常用的时间序列分析方法，用于描述数据的长期趋势。季节性调整法主要用于消除时间序列中的季节性影响，但也可以间接帮助分析长期趋势。因此，以上方法都是时间序列分析中描述数据长期趋势的方法。

2.时间序列的分解方法中，包含趋势、季节性和随机成分的是（）

A.多项式分解法

B.季节性分解法

C.指数分解法

D.以上都是

答案：D

解析：多项式分解法、季节性分解法和指数分解法都是时间序列分解方法，其中包含趋势、季节性和随机成分。这些方法通过不同的数学模型将时间序列分解为多个组成部分，以便更好地理解和预测数据。

3.时间序列分析中，季节性因素通常用什么指标衡量（）

A.自相关系数

B.偏自相关系数

C.季节性指数

D.移动平均系数

答案：C

解析：季节性指数是衡量时间序列中季节性因素的重要指标。它反映了数据在不同季节中的变化程度，有助于识别和消除季节性影响。自相关系数和偏自相关系数主要用于分析时间序列的随机性，而移动平均系数则用于平滑数据。

4.时间序列的平滑方法中，简单移动平均法适用于（）

A.短期预测

B.长期预测

C.季节性调整

D.趋势分析

答案：A

解析：简单移动平均法是一种基本的平滑方法，适用于短期预测。它通过计算一定时间窗口内数据的平均值来平滑序列，减少随机波动。这种方法简单易行，但适用于短期预测，不适用于长期预测、季节性调整和趋势分析。

5.时间序列分析中，ARIMA模型的自回归项系数主要通过（）

A.最小二乘法估计

B.最大似然估计

C.逐步回归法

D.以上都是

答案：B

解析：ARIMA模型的自回归项系数主要通过最大似然估计来确定。最大似然估计是一种常用的参数估计方法，通过最大化似然函数来估计模型参数。最小二乘法和逐步回归法也可以用于参数估计，但在ARIMA模型中，最大似然估计更为常用。

6.时间序列的差分操作主要用于（）

A.平滑数据

B.消除趋势

C.消除季节性

D.增强随机性

答案：B

解析：差分操作主要用于消除时间序列中的趋势成分。通过对序列进行差分，可以降低数据的趋势性，使其更适合进行季节性分析或其他类型的分析。平滑数据通常使用移动平均法或指数平滑法，消除季节性通常使用季节性调整法，而增强随机性则不是差分操作的主要目的。

7.时间序列分析中，季节性调整法的基本思想是（）

A.消除长期趋势

B.消除季节性影响

C.增强随机波动

D.增强趋势成分

答案：B

解析：季节性调整法的基本思想是消除时间序列中的季节性影响。通过从原始序列中减去或除以季节性因素，可以得到一个更平滑的序列，从而更容易分析其长期趋势和随机成分。消除长期趋势通常使用差分操作，增强随机波动和趋势成分则不是季节性调整法的目的。

8.时间序列的预测方法中，指数平滑法适用于（）

A.稳定序列

B.非稳定序列

C.季节性序列

D.趋势性序列

答案：A

解析：指数平滑法适用于稳定序列的预测。它通过给最近的数据点更高的权重来平滑序列，适用于没有明显趋势或季节性的稳定序列。对于非稳定序列、季节性序列和趋势性序列，可能需要使用其他更复杂的预测方法，如ARIMA模型或季节性分解法。

9.时间序列分析中，白噪声序列的特点是（）

A.存在明显的趋势

B.存在明显的季节性

C.自相关系数全部为0

D.自相关系数逐渐增大

答案：C

解析：白噪声序列是一种随机序列，其特点是自相关系数全部为0。这意味着序列中的任何一点都与其他点不相关，没有明显的趋势或季节性。如果序列存在明显的趋势或季节性，则其自相关系数不会全部为0。自相关系数逐渐增大则表明序列存在某种依赖关系，不是白噪声序列的特征。

10.时间序列分析中，ACF图主要用于（）

A.检验序列的平稳性

B.检验序列的白噪声性

C.分析序列的自相关性

D.分析序列的周期性

答案：C

解析：ACF图（自相关函数图）主要用于分析时间序列的自相关性。通过观察ACF图中自相关系数的衰减速度和显著性水平，可以判断序列是否存在自相关关系，以及自相关的滞后阶数。检验序列的平稳性和白噪声性通常使用ADF检验和Ljung-Box检验，分析序列的周期性则可以使用季节性分解法或其他方法。

11.时间序列分析中，ARIMA模型中p、d、q分别代表（）

A.自回归阶数、差分阶数、移动平均阶数

B.移动平均阶数、自回归阶数、差分阶数