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期权考试题及答案80题

一、单项选择题，(总共10题，每题2分)。

1.期权买方的最大损失是（）。

A.期权费

B.期权标的资产的价格

C.期权标的资产价格的变动

D.期权合约的规模

答案：A

2.以下哪种期权允许买方在到期日或之前以特定价格购买标的资产？（）

A.看跌期权

B.看涨期权

C.期货合约

D.互换合约

答案：B

3.期权的时间价值通常随着到期日的临近而（）。

A.增加

B.减少

C.不变

D.先增后减

答案：B

4.当标的资产价格高于执行价格时，看涨期权的内在价值为（）。

A.标的资产价格减去执行价格

B.执行价格减去标的资产价格

C.期权费

D.零

答案：A

5.以下哪种策略适合在预期市场波动性增加时使用？（）

A.跨式策略

B.牛市价差策略

C.空头价差策略

D.鞭式策略

答案：A

6.期权卖方的最大收益是（）。

A.期权费

B.期权标的资产的价格

C.期权标的资产价格的变动

D.期权合约的规模

答案：A

7.以下哪种期权允许买方在到期日或之前以特定价格出售标的资产？（）

A.看涨期权

B.看跌期权

C.期货合约

D.互换合约

答案：B

8.期权的时间价值在到期日时为（）。

A.最大

B.最小

C.零

D.不确定

答案：C

9.当标的资产价格低于执行价格时，看跌期权的内在价值为（）。

A.标的资产价格减去执行价格

B.执行价格减去标的资产价格

C.期权费

D.零

答案：B

10.以下哪种策略适合在预期市场波动性减少时使用？（）

A.跨式策略

B.牛市价差策略

C.空头价差策略

D.鞭式策略

答案：C

二、多项选择题，(总共10题，每题2分)。

1.期权的基本要素包括（）。

A.执行价格

B.期权费

C.标的资产

D.到期日

E.期权类型

答案：A,B,C,D,E

2.以下哪些属于期权策略？（）

A.跨式策略

B.牛市价差策略

C.空头价差策略

D.鞭式策略

E.对敲策略

答案：A,B,C,D,E

3.影响期权价格的因素包括（）。

A.标的资产价格

B.执行价格

C.到期时间

D.波动率

E.无风险利率

答案：A,B,C,D,E

4.以下哪些属于看涨期权策略？（）

A.买入看涨期权

B.卖出看涨期权

C.牛市价差策略

D.空头价差策略

E.跨式策略

答案：A,C

5.以下哪些属于看跌期权策略？（）

A.买入看跌期权

B.卖出看跌期权

C.空头价差策略

D.牛市价差策略

E.跨式策略

答案：A,B

6.期权的时间价值受哪些因素影响？（）

A.到期时间

B.波动率

C.标的资产价格

D.执行价格

E.无风险利率

答案：A,B

7.以下哪些属于期权合约的要素？（）

A.标的资产

B.执行价格

C.期权费

D.到期日

E.期权类型

答案：A,B,C,D,E

8.期权定价模型包括（）。

A.Black-Scholes模型

B.二叉树模型

C.蒙特卡洛模拟

D.美式期权定价模型

E.欧式期权定价模型

答案：A,B,C,D,E

9.以下哪些属于期权交易的风险？（）

A.市场风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.操作风险

E.法律风险

答案：A,B,C,D,E

10.期权交易的应用包括（）。

A.风险管理

B.投机

C.套利

D.资产配置

E.资产负债管理

答案：A,B,C,D,E

三、判断题，(总共10题，每题2分)。

1.期权买方的最大损失是期权费。（）

答案：正确

2.看涨期权的内在价值在到期日时为零。（）

答案：错误

3.期权的时间价值随着到期日的临近而增加。（）

答案：错误

4.期权卖方的最大收益是期权费。（）

答案：正确

5.看跌期权的内在价值在到期日时为零。（）

答案：错误

6.期权的时间价值在到期日时为零。（）

答案：正确

7.期权定价模型包括B