2025 年大学四年级信用风险管理专业《信用风险控制》期末考试测验卷及答案.docVIP

2025年大学四年级信用风险管理专业《信用风险控制》期末考试测验卷及答案

填空题

1.信用风险控制的核心目标是降低（）损失。

2.信用评级主要包括（）评级和主体评级。

3.风险价值法（VaR）主要衡量的是（）风险。

4.信用风险缓释工具包括（）、保证和信用衍生工具。

5.违约概率的估计方法有（）模型和统计模型。

6.信用风险监测的关键指标有（）、逾期率等。

7.贷款五级分类中，（）类贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息。

8.信用风险控制策略包括风险规避、风险降低、（）和风险分担。

9.风险偏好是指银行在追求（）目标时愿意承担的风险水平。

10.内部评级体系应具备（）、准确性、审慎性和全面性。

单项选择题

1.以下不属于信用风险控制方法的是（）

A.信用评分模型

B.贷款定价

C.套期保值

D.资产证券化

2.信用风险的主要来源不包括（）

A.借款人的信用状况恶化

B.市场利率波动

C.宏观经济环境变化

D.行业竞争加剧

3.信用评级机构对企业进行评级时主要考虑的因素是（）

A.企业规模

B.行业前景

C.财务状况和信用记录

D.市场份额

4.风险价值法（VaR）计算的时间范围通常是（）

A.1天

B.1周

C.1个月

D.1年

5.信用风险缓释的作用不包括（）

A.降低违约损失

B.提高信用等级

C.增强资产流动性

D.decrease交易成本

6.违约概率与违约损失率的关系是（）

A.正相关

B.负相关

C.不相关

D.不确定

7.信用风险监测的频率通常取决于（）

A.银行规模

B.业务复杂程度

C.风险状况

D.以上都是

8.贷款五级分类中，关注类贷款的特征是（）

A.借款人有能力偿还贷款本息

B.借款人存在一些可能对偿还产生不利影响的因素

C.借款人的还款能力出现明显问题

D.借款人无法足额偿还贷款本息

9.信用风险控制策略中，风险转移的方式不包括（）

A.保险

B.担保

C.信用衍生工具

D.风险规避

10.内部评级体系的构建原则不包括（）

A.科学性

B.主观性

C.一致性

D.独立性

多项选择题

1.信用风险控制的主要环节包括（）

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制策略制定

D.风险监测与预警

E.风险处置

2.信用评级的作用有（）

A.帮助投资者评估投资风险

B.为金融机构提供信贷决策依据

C.促进企业加强信用管理

D.提高市场透明度

E.增强金融市场稳定性

3.风险价值法（VaR）的局限性有（）

A.无法预测极端情况

B.依赖历史数据

C.模型假设条件可能不成立

D.不能反映风险的分布情况

E.计算复杂

4.信用风险缓释工具包括（）

A.抵押

B.质押

C.保证

D.信用衍生工具

E.资产证券化

5.违约概率的估计方法有（）

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.统计模型

D.内部评级法

E.外部评级法

6.信用风险监测的主要内容有（）

A.客户信用状况变化

B.贷款组合质量

C.风险指标变动

D.行业风险趋势

E.宏观经济环境变化

7.贷款五级分类的依据有（）

A.借款人的还款能力

B.借款人的还款意愿

C.贷款的担保情况

D.贷款偿还的法律责任

E.银行的信贷管理状况

8.信用风险控制策略中，风险降低的方法包括（）

A.信用限额管理

B.贷款定价调整

C.资产组合管理

D.风险分散

E.风险对冲

9.风险偏好的设定应考虑的因素有（）

A.银行的战略目标

B.股东回报要求

C.监管要求

D.风险承受能力

E.市场竞争状况

10.内部评级体系应具备的特点有（）

A.准确性

B.一致性

C.审慎性

D.全面性

E.动态性

判断题

1.信用风险控制只针对银行的贷款业务。（）

2.信用评级越高，信用风险越低。（）

3.风险价值法（VaR）可以准确预测未来的信用风险。（）

4.信用风险缓释工具可以完全消除信用风险。（）

5.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。（）

6.信用风险监测只能在贷款发放后进行。（）

7.贷款五级分类中，可疑类贷款的损失概率大于次级类贷款。（）

8.信用风险控制策略一旦制定就不能更改。（）

9.风险偏好是银行管理层主观确定的，与银行实际情况无关。（）

10.内部评级体系可以替代外部评级。（）

简答题

1.简述信用风险控制的主要方法。

信用评分模