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机器学习在资产管理中的实证应用

引言

资产管理的核心目标是在风险可控的前提下实现资产增值，其本质是对海量数据中隐藏规律的挖掘与利用。传统资产管理依赖线性模型、经验法则或简单统计方法，但随着金融市场复杂度提升（如高频交易数据爆发、跨市场联动增强、非线性关系凸显），这些方法逐渐暴露局限性——难以捕捉非正态分布的尾部风险、无法处理高维因子间的交互作用、对市场突变的响应滞后。机器学习作为人工智能的核心分支，凭借强大的非线性拟合能力、自动化特征提取优势及动态学习机制，正在重塑资产管理的技术框架。本文将通过实证视角，系统探讨机器学习在资产管理全流程中的具体应用，揭示其如何突破传统方法边界，为资产配置、风险