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银行风险评估师工作手册（标准版）

第1章风险管理概述

1.1风险管理基本概念

1.2银行风险管理框架

1.3风险管理组织架构

1.4风险管理政策与制度

第2章风险识别

2.1风险识别方法

2.2信用风险识别

2.3市场风险识别

2.4操作风险识别

2.5法律合规风险识别

第3章风险评估

3.1风险评估模型

3.2信用风险评估

3.3市场风险评估

3.4操作风险评估

3.5风险评级标准

第4章风险控制

4.1风险控制措施

4.2信用风险控制

4.3市场风险控制

4.4操作风险控制

4.5法律合规控制

第5章风险监控

5.1风险监控流程

5.2信用风险监控

5.3市场风险监控

5.4操作风险监控

5.5风险预警机制

第6章风险报告

6.1风险报告类型

6.2信用风险报告

6.3市场风险报告

6.4操作风险报告

6.5风险报告编制规范

第7章内部控制

7.1内部控制基本原理

7.2内部控制评估

7.3内部控制缺陷整改

7.4内部控制持续改进

第8章外部审计

8.1外部审计流程

8.2外部审计准备

8.3外部审计配合

8.4外部审计报告分析

第9章持续改进

9.1风险管理评审

9.2风险管理优化

9.3新风险识别与评估

9.4风险管理创新

第10章培训与发展

10.1风险管理培训

10.2专业技能提升

10.3职业发展规划

10.4绩效考核与激励

第11章案例分析

11.1信用风险案例分析

11.2市场风险案例分析

11.3操作风险案例分析

11.4法律合规风险案例分析

第12章国际标准与最佳实践

12.1巴塞尔协议框架

12.2国际风险管理标准

12.3最佳实践分享

12.4国际交流与合作

第1章风险管理概述

1.1风险管理基本概念

-风险定义：风险是指银行在经营过程中可能遭遇的损失或不达预期目标的不确定性。例如，信用风险、市场风险、操作风险等。

-风险类型：主要分为信用风险（如贷款违约）、市场风险（如利率波动）、操作风险（如内部流程失误）、流动性风险（如资金短缺）、法律合规风险等。

-风险偏好：银行在追求收益的同时愿意承担的风险水平，需在业务发展中明确并量化。例如，高风险偏好银行可能允许更高的贷款损失率（如3%-5%）。

-风险缓释：通过抵押、担保、保险等手段降低风险。例如，对高风险贷款设置更高的抵押率（如房产抵押率不低于50%）。

-风险文化：全员参与的风险意识，要求员工在日常工作中主动识别和报告风险。

1.2银行风险管理框架

-COSO框架：采用COSO企业风险管理（ERM）模型，涵盖目标设定、风险识别、风险应对、信息沟通、监控等五大要素。

-巴塞尔协议：国际银行业监管标准，要求银行核心资本充足率不低于4.5%，一级资本充足率不低于6%，并设立风险加权资产（RWA）管理杠杆率（如≤15%）。

-风险计量模型：使用内部评级法（IRB）或标准法计算信用风险，如PD（违约概率）、LGD（损失给定违约）、EAD（暴露在风险中）。

-压力测试：模拟极端经济环境（如GDP下降3%）对银行资产质量的影响，需每年至少进行一次全面压力测试。

-风险报告：定期输出风险报告，包括不良贷款率（如要求控制在1.5%以内）、资本充足率变动趋势等。

1.3风险管理组织架构

-董事会：最高风险管理决策机构，负责审批风险偏好和重大风险政策。

-风险管理委员会：下设信用风险、市场风险、操作风险等分委会，每季度开会评估风险状况。

-风险管理部门：独立于业务部门，负责风险识别、计量、监控，需与业务部门保持制衡。

-业务部门：承担风险执行责任，如信贷部门需确保贷款符合风控标准。

-内部审计：定期检查风险管理流程是否合规，如审计发现操作风险事件需提交改进方案。

1.4风险管理政策与制度

-风险管理政策：总纲领性文件，明确银行整体风险管理目标和原则，需每年修订一次。

-信贷政策：规定贷款审批标准，如对小微企业贷款设置年化利率上限（如不超过6%）。

-操作风险规程：细化业务操作流程，如柜面交易需双人复核，系统权限设置遵循“最小权限原则”。

-合规制度：遵循反洗钱（AML）、KYC（了解你的客户）等法规，如客户身份验证需留存生物识别信息。

-应急预案：针对系统性风险（如银行挤兑）制定处置方案，需每月演练一次，确保响应时间小于30分钟。

2.风险识别

2.1风险识别方法

风险识别是银行风险管理的基础环节，主要目的是通过系统化方法，识别银行面临的各种潜在风险。常用的风险识别方法包括但