2025年金融风险管理师巴塞尔协议III.5操作风险新标准法核心变革专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师巴塞尔协议III.5操作风险新标准法核心变革专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议III.5操作风险新标准

法核心变革专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议III.5操作风险新标准法核心变革专题试卷及解

析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议III.5中，操作风险新标准法（SA）的核心计量指标是什么？

A、总收入

B、净利息收入

C、业务指标（BI）

D、风险加权资产（RWA）

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议III.5引入的操作风险新标准法（SA）以业务

指标（BusinessIndicator,BI）作为核心计量指标，替代了旧版标准法中的总收入指标。

BI更能全面反映银行的业务规模和结构。A选项总收入是旧版标准法的指标；B选项

净利息收入仅反映部分业务；D选项风险加权资产是结果而非计量指标。知识点：新标

准法计量基础。易错点：混淆新旧标准法的计量指标。

2、新标准法下，业务指标（BI）的构成不包括以下哪项？

A、利息、服务和佣金收入

B、金融服务收入

C、交易类收入

D、管理费用

【答案】D

【解析】正确答案是D。BI由利息、服务和佣金收入（IC）、金融服务收入（FS）和

交易类收入（TC）三部分组成，不包括管理费用。管理费用属于成本类项目，与BI的

收入性质不符。知识点：BI的构成要素。易错点：误将成本类项目纳入BI计算。

3、新标准法中，内部损失乘数（ILM）的调整依据是什么？

A、银行的外部评级

B、银行的操作风险历史损失数据

C、银行的资本充足率

D、银行的盈利能力

【答案】B

【解析】正确答案是B。ILM基于银行过去10年的操作风险损失数据计算，用于调

整资本要求，体现银行的实际风险状况。A、C、D选项均与ILM计算无关。知识点：

ILM的调整机制。易错点：混淆ILM与其他风险调整因子。

2025年金融风险管理师巴塞尔协议III.5操作风险新标准法核心变革专题试卷及解析2

4、新标准法下，业务指标（BI）的边际损失系数（BIC）适用于哪类业务？

A、零售银行业务

B、公司金融业务

C、交易和销售业务

D、所有业务条线

【答案】D

【解析】正确答案是D。BIC是适用于所有业务条线的统一系数，用于计算BI的资

本要求，而非针对特定业务条线。A、B、C选项均属于特定业务条线，不符合BIC的

适用范围。知识点：BIC的适用范围。易错点：误认为BIC仅适用于部分业务条线。

5、新标准法中，操作风险资本要求的最终计算公式是什么？

A、BI×BIC×ILM

B、BI×BIC+ILM

C、BI+BIC×ILM

D、BI×(BIC+ILM)

【答案】A

【解析】正确答案是A。新标准法的资本要求计算公式为BI×BIC×ILM，其中

BIC为边际损失系数，ILM为内部损失乘数。其他选项的公式结构均不正确。知识点：

新标准法资本计算公式。易错点：混淆公式中各因子的运算关系。

6、新标准法要求银行至少保留多少年的操作风险损失数据用于ILM计算？

A、3年

B、5年

C、7年

D、10年

【答案】D

【解析】正确答案是D。巴塞尔协议III.5规定，银行需保留至少10年的操作风险

损失数据用于ILM计算，以确保数据的代表性和稳定性。A、B、C选项的时间均不足。

知识点：ILM数据要求。易错点：误记数据保留年限。

7、新标准法下，以下哪类业务条线的BIC值最高？

A、零售银行业务

B、资产管理业务

C、公司金融业务

D、交易和销售业务

【答案】C

【解析】正确答案是C。公司金融业务的BIC值最高，反映其较高的操作风险特征。

其他业务条线的BIC值相对较低。知识点：各业务条线的BIC值差异。易错点：混淆

2025年金融风险管理师巴塞尔协议III.5操作风险新标准法核心变革专题试卷及解析3

不同业务条线的风