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高维时间序列的因果结构识别方法
一、引言
在大数据时代，时间序列数据的采集能力呈指数级增长，从金融市场的高频交易记录、生物医学的基因表达监测，到物联网中传感器网络的实时反馈，数据维度往往达到成百上千甚至更高。与低维时间序列相比，高维时间序列的核心特征不仅在于数据规模的扩大，更在于变量间潜在因果关系的复杂性——传统方法在低维场景下有效的因果推断技术，在高维环境中常因“维度灾难”陷入计算瓶颈，或因忽略稀疏性、时变性等特性导致因果关系误判。如何从高维时间序列中精准识别变量间的因果结构，已成为因果推断领域的关键挑战，也是推动各应用领域从“数据描述”向“机制解释”跨越的核心技术支撑。
二、高维时间序列因
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