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2025年金融考研计量经济学培训试卷（附答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每小题2分，共20分。请将正确选项的代表字母填写在答题纸上。）

1.在参数估计中，下列说法正确的是：

A.无偏估计一定是有效估计

B.有效估计一定是无偏估计

C.最小二乘估计总是BLUE

D.以上都不对

2.多元线性回归模型(Yi=β0+β1X1i+...+βkXki+ui)中，假设检验H0:β1=0的t统计量的分子是：

A.(β1-0)

B.(β1-0)/SE(β1)

C.Σ(Yi-β0-β1X1i-...-βkXki)^2

D.Σ(X1i-mean(X1))^2

3.当存在异方差时，OLS估计量仍然具有：

A.无偏性

B.一致性

C.最小方差性

D.A和B

4.在检验同方差性时，常用的方法是：

A.D-W检验

B.Breusch-Pagan检验

C.White检验

D.LM检验

5.在面板数据模型中，固定效应模型适用于：

A.存在个体异质性，但不存在时间趋势的情况

B.存在时间趋势，但不存在个体异质性的情况

C.既存在个体异质性，也存在时间趋势的情况

D.以上都不对

6.在时间序列分析中，ARIMA(p,d,q)模型中，d表示：

A.模型的阶数

B.需要差分的次数

C.模型的自回归阶数

D.模型的移动平均阶数

7.在进行工具变量估计时，工具变量需要满足的必要条件是：

A.工具变量与内生解释变量相关

B.工具变量与外生解释变量相关

C.工具变量与误差项不相关

D.A和C

8.在断点回归设计中，断点位置的选择通常基于：

A.经济理论

B.数据特征

C.政策变化

D.A和B和C

9.在进行双重差分法(DID)估计时，需要满足的关键假设是：

A.处理组和控制组在政策实施前的结果变量相同

B.处理组和控制组在政策实施后的结果变量相同

C.政策冲击对处理组的影响大于对控制组的影响

D.A和C

10.下列哪个计量经济学软件主要用于统计分析和图形绘制：

A.EViews

B.Stata

C.R

D.SAS

二、填空题（每小题2分，共20分。请将答案填写在答题纸上。）

1.在简单线性回归模型中，系数β1的最小二乘估计量是________。

2.异方差性会破坏OLS估计量的________。

3.自相关性的存在意味着模型中的误差项存在________。

4.在进行假设检验时，第一类错误的概率记为________。

5.面板数据模型可以分为________模型和________模型。

6.时间序列模型ARIMA(1,1,1)的自回归系数是________，差分次数是________，移动平均系数是________。

7.在使用工具变量法时，如果工具变量是弱工具变量，会导致估计量________。

8.双重差分法(DID)本质上是________估计。

9.在进行断点回归设计时，需要关注的是________附近的结果变化。

10.计量经济学中常用的概率分布有________分布、_______分布和________分布。

三、计算题（每小题10分，共30分。请将计算过程和结果填写在答题纸上。）

1.已知样本数据如下：n=5,ΣXi=15,ΣYi=20,ΣXi^2=55,ΣYi^2=84,ΣXiYi=62。请计算简单线性回归模型Y=β0+β1X+u的参数β0和β1的最小二乘估计量。

2.假设你估计了一个三元线性回归模型，得到如下回归结果（括号内为标准误）：

Y=5+2X1-3X2+4X3

(1)(0.5)(0.8)(1.2)

R^2=0.6,样本量n=30。

(1)请解释回归系数β1的经济含义。

(2)请检验β2是否显著异于0（α=0.05）。

(3)请解释R^2的含义。

3.你估计了一个时间序列模型ARIMA(1,1,1)，得到如下回归结果（括号内为标准误）：

ΔYt