2025年精算师考试题库（附答案和详细解析）（1128）.docxVIP

精算师职业资格考试试卷（模拟）

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

中国寿险公司编制法定责任准备金时，通常使用的死亡率表是（）

A.美国经验生命表（GAM）

B.英国标准生命表（A1967-70）

C.中国人寿保险业经验生命表（CL）

D.行业协会自定义生命表

答案：C

解析：根据中国银保监会规定，寿险公司法定责任准备金计算需使用官方发布的《中国人寿保险业经验生命表》（CL表），该表基于我国保险行业实际承保数据编制，具有法定权威性。其他选项均为非中国官方或非行业通用生命表。

风险中性定价的核心理论基础是（）

A.资本资产定价模型（CAPM）

B.无套利定价原理

C.布莱克-斯科尔斯模型（BSM）

D.均值方差优化理论

答案：B

解析：风险中性定价假设市场无套利机会，通过构造无风险组合推导资产价格，其核心是无套利定价原理。CAPM用于资产预期收益计算，BSM是期权定价模型（基于无套利扩展），均值方差优化属于投资组合理论，均非风险中性定价的基础。

非寿险公司在会计期末需计提未到期责任准备金，其主要目的是（）

A.应对未来可能的巨灾损失

B.匹配保费收入与保险期间的风险暴露

C.满足监管对最低资本的要求

D.预留保单销售的佣金支出

答案：B

解析：未到期责任准备金是将保险期间尚未届满部分的保费收入调整为负债，确保会计期间内保费收入与风险暴露时间匹配。巨灾损失对应巨灾准备金，最低资本要求对应偿付能力管理，佣金支出属于费用准备金范畴，均非未到期责任准备金的核心目的。

期初付生存年金与期末付生存年金的关键区别在于（）

A.年金领取人是否存活

B.首次给付发生的时间点

C.年金现值的计算是否考虑利息

D.年金领取的频率（年/月）

答案：B

解析：期初付年金的首次给付发生在保单生效日（t=0），期末付年金的首次给付发生在第一个期末（t=1），两者的核心区别是给付时间点。存活状态是生存年金的基本前提，利息和频率是计算细节，非关键区别。

信度理论中，Bühlmann模型的核心参数“信度因子”（Z）反映了（）

A.经验数据的可信度

B.先验分布的方差

C.后验分布的均值

D.完全信度的临界值

答案：A

解析：Bühlmann模型通过信度因子Z（0≤Z≤1）平衡经验数据（样本均值）与先验假设（总体均值），Z越大表示经验数据可信度越高。先验方差是模型输入参数，后验均值是Z加权的结果，完全信度临界值是判断Z=1的条件，均非Z的本质含义。

描述长尾保险业务（如责任险）损失分布时，最常用的概率分布是（）

A.正态分布（Normal）

B.泊松分布（Poisson）

C.帕累托分布（Pareto）

D.二项分布（Binomial）

答案：C

解析：长尾业务损失具有“低频高损”特征，帕累托分布具有厚尾特性，能较好拟合大额损失的概率。正态分布适用于对称损失，泊松和二项分布用于计数型损失（如索赔次数），均不适合长尾损失。

保险公司内含价值（EV）的计算公式为（）

A.有效业务价值+自由资本

B.调整后净资产+未来利润现值

C.总保费收入-总赔付支出

D.实际资本-最低资本

答案：A

解析：内含价值是有效业务价值（现有保单未来可分配利润的现值）与自由资本（可自由支配的净资产）之和。调整后净资产+未来利润现值是扩展内含价值（EEV）的定义，保费与赔付差是利润指标，实际资本-最低资本是偿付能力溢额。

以下属于比例再保险的是（）

A.超额赔款再保险（ExcessofLoss）

B.成数再保险（QuotaShare）

C.停止损失再保险（StopLoss）

D.赔付率超赔再保险（ExcessofLossRatio）

答案：B

解析：比例再保险按约定比例分摊保费和赔款，成数再保险是典型代表。超额赔款、停止损失、赔付率超赔均属于非比例再保险，以损失金额或赔付率为触发条件。

保险公司偿付能力充足率的计算公式为（）

A.实际资本/最低资本

B.认可资产-认可负债

C.保费收入/赔付支出

D.风险资本/总资本

答案：A

解析：偿付能力充足率=实际资本（认可资产-认可负债）/最低资本（监管要求的最低资本额度），是衡量保险公司偿还债务能力的核心指标。认可资产-认可负债是实际资本本身，保费赔付比是业务质量指标，风险资本/总资本无明确定义。

在精算随机模拟中，用于生成符合特定分布随机数的最常用方法是（）

A.逆变换法（InverseTransform）

B.矩匹配法（MomentMatching）

C.极大似然估计（MLE）

D.贝叶斯估计（BayesianEstimation）

答案：A

解析：逆变换法通过累积分布函数（CDF）