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基于VaR模型的基金绩效评估：理论、应用与创新

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球金融市场持续蓬勃发展的大背景下，金融投资领域呈现出多元化和复杂化的显著趋势。基金投资作为其中重要的组成部分，凭借其集合投资、专家管理、分散风险等优势，吸引了众多投资者的目光，在金融市场中占据着愈发重要的地位。随着投资者对资产配置需求的不断增长以及金融市场创新的持续推进，基金市场的规模迅速扩张，种类日益丰富。从传统的股票型基金、债券型基金，到创新的指数基金、ETF基金等，为投资者提供了更为广泛的选择空间。

在基金投资日益普及的同时，准确评估基金绩效成为投资者、基金管理者以及监管机构共同关注的核心问题。基金绩