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状态空间模型卡尔曼滤波似然函数构建

状态空间模型作为描述动态系统的数学框架，其核心在于通过状态方程和观测方程刻画系统内部状态的演化与外部观测之间的关系。状态方程通常形式化为\(xt=Ax{t1}wt\)，其中\(xt\)表示时刻\(t\)的状态向量，\(A\)是状态转移矩阵，\(wt\)为过程噪声，常假设服从均值为零、协方差矩阵为\(Q\)的高斯分布。观测方程则表示为\(yt=Hxtvt\)，其中\(yt\)是观测向量，\(H\)是观测矩阵，\(vt\)为观测噪声，同样假设为高斯分布，协方差矩阵为\(R\)。这种线性高斯假设使得模型在数学上易于处理，同时也为许多实际应用提供了足够灵活性，从物理系统跟踪到经济时间序列分析，状态空间模型都能有效融合噪声数据以揭示系统本质。

在状态空间模型中，卡尔曼滤波作为一种递归估计算法，实现了对隐含状态的最优估计。其递归性质允许算法仅依赖前一时刻的估计和当前观测，无需存储完整历史数据，从而高效适用于实时处理。卡尔曼滤波的运作可分为预测与更新两个阶段：预测阶段基于上一时刻的后验估计推导当前时刻的先验估计，更新阶段则利用当前观测修正先验估计以获得后验估计。具体而言，从初始状态估计\(\hat{x}{0|0}\)和协方差\(P{0|0}\)出发，每一步先计算状态预测\(\hat{x}{t|t1}=A\hat{x}{t1|t1}\)和协方差预测\(P{t|t1}=AP{t1|t1}A^TQ\)，随后引入观测信息，计算卡尔曼增益\(Kt=P{t|t1}H^T(HP{t|t1}H^TR)^{1}\)，并更新状态估计为\(\hat{x}{t|t}=\hat{x}{t|t1}Kt(ytH\hat{x}{t|t1})\)以及协方差估计\(P{t|t}=(IKtH)P{t|t1}\)。这一过程不断迭代，确保了在最小均方误差意义下的最优性，尤其在高斯假设下，卡尔曼滤波提供的后验估计恰好是状态的条件期望。

当模型参数未知时，如矩阵\(A\)、\(H\)和噪声协方差\(Q\)、\(R\)，我们需要从观测数据中推断这些参数。这时，似然函数的构建成为关键步骤。似然函数定义为观测数据在给定参数下的概率密度，对于状态空间模型，由于状态隐含，直接计算联合概率密度复杂。卡尔曼滤波通过递推产生预测误差，为似然函数计算提供了高效途径。在每一步，预测误差定义为\(et=ytH\hat{x}{t|t1}\)，其协方差矩阵为\(Ft=HP{t|t1}H^TR\)。在高斯假设下，预测误差服从多元正态分布\(et\sim\mathcal{N}(0,Ft)\)，因此观测\(yt\)的条件概率密度为\(p(yt|y{1:t1})=(2\pi)^{k/2}|Ft|^{1/2}\exp\left(\frac{1}{2}et^TFt^{1}et\right)\)，其中\(k\)是观测向量的维度。整个观测序列\(y1,y2,\ldots,yT\)的似然函数则为这些条件概率的乘积：\(L(\theta)=\prod{t=1}^Tp(yt|y{1:t1})\)，这里\(\theta\)代表所有未知参数集合。为便于优化，通常采用对数似然函数形式：

\[

\logL(\theta)=\frac{1}{2}\sum{t=1}^T\left(\log|Ft|et^TFt^{1}et\right)\text{常数}。

\]

这个表达式可通过卡尔曼滤波在运行过程中同步计算，每一步累加贡献，最终得到关于参数的对数似然值。在参数估计中，最大似然估计通过数值优化方法最大化\(\logL(\theta)\)来寻找参数值，常见算法包括梯度下降、牛顿法或专门为状态空间模型设计的期望最大化算法。

期望最大化算法在处理状态空间模型参数估计时尤为有效，因为它自然融合了状态估计与参数优化。该算法迭代执行两步：期望步中，利用当前参数估计通过卡尔曼滤波和平滑算法计算状态的期望充分统计量；最大化步中，基于这些统计量更新参数以最大化期望似然。这种迭代过程逐步提升似然值，直至收敛到局部最优解。此外，初始状态的处理也影响似然函数构建。若初始状态未知，可将其视为参数的一部分进行估计，或假设其服从某个先验分布。在实际计算中，为确保数值稳定性，常避免直接求逆矩阵，而是采用乔里斯基分解等技术处理协方差矩阵\(Ft\)，同时对数似然中的行列式计算也需